PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZIG с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZIG с USPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZIG (Acquirers Fund) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - ZIG tracks the Acquirer's Index while USPX tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZIG returned 9.41%/yr vs 12.50%/yr for USPX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZIG charges 1.85%/yr vs 0.03%/yr for USPX.

Доходность

Сравнение доходности ZIG и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acquirers Fund (ZIG) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZIG показывает доходность 8.78%, что значительно ниже, чем у USPX с доходностью 11.16%.

ZIG

1 день
0.10%
1 месяц
0.09%
С начала года
8.78%
6 месяцев
6.45%
1 год
17.50%
3 года*
14.39%
5 лет*
9.41%
10 лет*
—

USPX

1 день
0.47%
1 месяц
4.77%
С начала года
11.16%
6 месяцев
10.90%
1 год
28.00%
3 года*
22.69%
5 лет*
12.50%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZIG и USPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZIG
Acquirers Fund		8.78%-2.67%11.34%36.70%-17.34%37.38%-15.76%9.07%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		11.16%17.78%24.97%27.07%-18.88%19.53%9.72%13.69%

Correlation

The correlation between ZIG and USPX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2019 г.

0.70

Over the past year, the correlation between ZIG and USPX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ZIG и USPX

Секторы
ZIG
USPX

Потребительский циклический сектор

38.5%
10.1%

Энергетика

15.3%
3.6%

Сырьевые материалы

13.4%
1.7%

Потребительский защитный сектор

10.1%
4.8%

Промышленность

7.0%
8.4%

Финансовые услуги

6.9%
11.8%

Здравоохранение

4.3%
8.6%

Технологии

4.1%
35.4%

Коммуникационные услуги

-

11.5%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Потребительский циклический сектор

ZIG
38.5%
USPX
10.1%

Энергетика

ZIG
15.3%
USPX
3.6%

Сырьевые материалы

ZIG
13.4%
USPX
1.7%

Потребительский защитный сектор

ZIG
10.1%
USPX
4.8%

Промышленность

ZIG
7.0%
USPX
8.4%

Финансовые услуги

ZIG
6.9%
USPX
11.8%

Здравоохранение

ZIG
4.3%
USPX
8.6%

Технологии

ZIG
4.1%
USPX
35.4%

Коммуникационные услуги

ZIG

-

USPX
11.5%

Недвижимость

ZIG

-

USPX
1.8%

Коммунальные услуги

ZIG

-

USPX
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acquirers Fund

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с ZIG:
ZIG с DEEPZIG с SPYZIG с VOOZIG с QQQZIG с VOTEZIG с IWMZIG с SCHG
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAG.LUSPX с BBUSUSPX с SPTM

Доходность на риск

ZIG vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIG
Ранг доходности на риск ZIG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZIG c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acquirers Fund (ZIG) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZIGUSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
2.33

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
3.18

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.42

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

3.07

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

14.01

-9.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZIG vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZIG на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа USPX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIG и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZIGUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.33

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.78

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.80

-0.46

Просадки

Сравнение просадок ZIG и USPX

Максимальная просадка ZIG за все время составила -37.14%, что больше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIG и USPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZIGUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.14%

-31.21%

-5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-9.15%

-3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.75%

-19.21%

-10.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.75%

-24.60%

-5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-0.29%

-5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-4.44%

-5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

2.00%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ZIG и USPX

Acquirers Fund (ZIG) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) имеют волатильность 2.80% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZIGUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

2.83%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

9.17%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

12.09%

+5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

16.17%

+4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

15.91%

+6.23%

Сравнение комиссий ZIG и USPX

ZIG берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIG и USPX

Дивидендная доходность ZIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности USPX в 1.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.03%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%
ZIG
Acquirers Fund		1.75%1.91%1.96%1.07%1.26%0.18%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZIG and USPX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPX has higher volatility (2.83%) compared to ZIG (2.80%). In terms of maximum drawdown, ZIG dropped -37.14% vs USPX's -31.21%.

On 5-year performance, USPX leads with 12.50% vs 9.41% for ZIG. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USPX has performed better with a 12.50% return vs 9.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.85% for ZIG.

ZIG has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.03% for USPX.

ZIG tracks Acquirer's Index, while USPX tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Acquirers Funds and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.85% for ZIG and 0.03% for USPX.

USPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZIG и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор