PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZIG с TRND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZIG с TRND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZIG (Acquirers Fund) and TRND (Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - ZIG tracks the Acquirer's Index while TRND tracks the Pacer Trendpilot Fund of Funds Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZIG returned 9.41%/yr vs 6.27%/yr for TRND. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZIG charges 1.85%/yr vs 0.77%/yr for TRND.

Доходность

Сравнение доходности ZIG и TRND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acquirers Fund (ZIG) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZIG показывает доходность 8.78%, что значительно ниже, чем у TRND с доходностью 10.26%.

ZIG

1 день
0.10%
1 месяц
0.09%
С начала года
8.78%
6 месяцев
6.45%
1 год
17.50%
3 года*
14.39%
5 лет*
9.41%
10 лет*
—

TRND

1 день
0.09%
1 месяц
4.42%
С начала года
10.26%
6 месяцев
10.38%
1 год
21.50%
3 года*
11.99%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZIG и TRND

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZIG
Acquirers Fund		8.78%-2.67%11.34%36.70%-17.34%37.38%-15.76%9.07%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		10.26%6.03%11.97%16.48%-15.37%12.95%4.73%10.94%

Correlation

The correlation between ZIG and TRND is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2019 г.

0.66

The correlation between ZIG and TRND shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZIG и TRND

Секторы
ZIG
TRND

Потребительский циклический сектор

38.5%
10.0%

Энергетика

15.3%
3.8%

Сырьевые материалы

13.4%
3.4%

Потребительский защитный сектор

10.1%
5.5%

Промышленность

7.0%
13.4%

Финансовые услуги

6.9%
13.2%

Здравоохранение

4.3%
7.4%

Технологии

4.1%
30.6%

Коммуникационные услуги

-

7.7%

Недвижимость

-

2.7%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Потребительский циклический сектор

ZIG
38.5%
TRND
10.0%

Энергетика

ZIG
15.3%
TRND
3.8%

Сырьевые материалы

ZIG
13.4%
TRND
3.4%

Потребительский защитный сектор

ZIG
10.1%
TRND
5.5%

Промышленность

ZIG
7.0%
TRND
13.4%

Финансовые услуги

ZIG
6.9%
TRND
13.2%

Здравоохранение

ZIG
4.3%
TRND
7.4%

Технологии

ZIG
4.1%
TRND
30.6%

Коммуникационные услуги

ZIG

-

TRND
7.7%

Недвижимость

ZIG

-

TRND
2.7%

Коммунальные услуги

ZIG

-

TRND
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acquirers Fund

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с ZIG:
ZIG с DEEPZIG с SPYZIG с VOOZIG с QQQZIG с VOTEZIG с IWMZIG с SCHG
Часто сравнивают с TRND:
TRND с QQQTRND с VTTRND с PTLCTRND с FLRTTRND с AORTRND с PTNQTRND с ISTB

Доходность на риск

ZIG vs. TRND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIG
Ранг доходности на риск ZIG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TRND
Ранг доходности на риск TRND: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRND: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRND: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRND: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRND: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRND: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZIG c TRND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acquirers Fund (ZIG) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZIGTRNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.92

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.73

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

2.70

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

11.32

-7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZIG vs. TRND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZIG на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа TRND равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIG и TRND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZIGTRNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.92

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.65

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.65

-0.31

Просадки

Сравнение просадок ZIG и TRND

Максимальная просадка ZIG за все время составила -37.14%, что больше максимальной просадки TRND в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIG и TRND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZIGTRNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.14%

-17.88%

-19.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-8.00%

-4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.75%

-9.56%

-20.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.75%

-16.21%

-13.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-0.29%

-5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-5.22%

-4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

1.90%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ZIG и TRND

Текущая волатильность для Acquirers Fund (ZIG) составляет 2.80%, в то время как у Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что ZIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZIGTRNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

3.48%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

8.97%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

11.23%

+6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

9.71%

+10.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

11.18%

+10.96%

Сравнение комиссий ZIG и TRND

ZIG берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии TRND в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIG и TRND

Дивидендная доходность ZIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности TRND в 2.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		2.10%2.32%2.31%2.51%1.76%0.93%0.60%0.93%
ZIG
Acquirers Fund		1.75%1.91%1.96%1.07%1.26%0.18%0.18%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZIG and TRND have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRND has higher volatility (3.48%) compared to ZIG (2.80%). In terms of maximum drawdown, ZIG dropped -37.14% vs TRND's -17.88%.

On 5-year performance, ZIG leads with 9.41% vs 6.27% for TRND. On fees, TRND is cheaper at 0.77% per year. On volatility, ZIG has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ZIG has performed better with a 9.41% return vs 6.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRND is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 1.85% for ZIG.

TRND has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.75% for ZIG.

ZIG tracks Acquirer's Index, while TRND tracks Pacer Trendpilot Fund of Funds Index. They also come from different issuers: Acquirers Funds and Pacer. Their fees differ too: 1.85% for ZIG and 0.77% for TRND.

TRND currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZIG и TRND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор