PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZIG с RSSY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZIG с RSSY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acquirers Fund (ZIG) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY).

ZIG и RSSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZIG - это пассивный фонд от Acquirers Funds, который отслеживает доходность Acquirer's Index. Фонд был запущен 15 мая 2019 г.. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZIG и RSSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acquirers Fund (ZIG) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZIG и RSSY

2026 (YTD)20252024
ZIG
Acquirers Fund		7.24%-2.67%4.75%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		16.06%-3.52%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, ZIG показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 16.06%.

ZIG

1 день
0.21%
1 месяц
-1.86%
С начала года
7.24%
6 месяцев
4.32%
1 год
12.09%
3 года*
14.13%
5 лет*
10.22%
10 лет*
—

RSSY

1 день
0.18%
1 месяц
4.57%
С начала года
16.06%
6 месяцев
12.53%
1 год
26.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acquirers Fund

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с ZIG:
ZIG с DEEPZIG с SPYZIG с VOOZIG с QQQZIG с IWMZIG с VOTEZIG с SCHG
Часто сравнивают с RSSY:
RSSY с RSSTRSSY с SPYRSSY с GDERSSY с NTSXRSSY с VOORSSY с VGLTRSSY с VT

Сравнение комиссий ZIG и RSSY

ZIG берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии RSSY в 1.04%.

ZIG
Acquirers Fund
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

Доходность на риск

ZIG vs. RSSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIG
Ранг доходности на риск ZIG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZIG c RSSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acquirers Fund (ZIG) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZIGRSSYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.23

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.74

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.27

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.64

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.37

6.40

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZIG vs. RSSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZIG на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа RSSY равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIG и RSSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZIGRSSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.23

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.37

-0.03

Корреляция

Корреляция между ZIG и RSSY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIG и RSSY

Дивидендная доходность ZIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности RSSY в 1.75%

TTM202520242023202220212020
ZIG
Acquirers Fund		1.78%1.91%1.96%1.07%1.26%0.18%0.18%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		1.75%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZIG и RSSY

Максимальная просадка ZIG за все время составила -37.14%, что больше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIG и RSSY.

Загрузка...

Показатели просадок

ZIGRSSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.14%

-29.57%

-7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.65%

-16.91%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-2.35%

-4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-8.02%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

4.33%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ZIG и RSSY

Текущая волатильность для Acquirers Fund (ZIG) составляет 3.69%, в то время как у Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что ZIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZIGRSSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

4.16%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

10.95%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.11%

21.54%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

18.91%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

18.91%

+3.44%