Сравнение ZIG с BUFH
ZIG (Acquirers Fund) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - ZIG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Acquirer's Index, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. ZIG charges 1.85%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности ZIG и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZIG показывает доходность 8.78%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.47%.
ZIG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 6.45%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZIG и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZIG Acquirers Fund | 8.78% | 6.29% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.47% | 3.89% |
Correlation
The correlation between ZIG and BUFH is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIG vs. BUFH — Ранг доходности на риск
ZIG
BUFH
Сравнение ZIG c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acquirers Fund (ZIG) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZIG | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZIG | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 2.91 | -2.57 |
Просадки
Сравнение просадок ZIG и BUFH
Максимальная просадка ZIG за все время составила -37.14%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIG и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZIG | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.14% | -1.53% | -35.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -0.02% | -5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -0.18% | -9.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIG и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZIG | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 2.36% | +15.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 2.36% | +18.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.14% | 2.36% | +19.78% |
Сравнение комиссий ZIG и BUFH
ZIG берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIG и BUFH
Дивидендная доходность ZIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZIG Acquirers Fund | 1.75% | 1.91% | 1.96% | 1.07% | 1.26% | 0.18% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
ZIG and BUFH have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUFH is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUFH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.85% for ZIG.
ZIG has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.00% for BUFH.
ZIG is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Acquirers Funds and First Trust. Their fees differ too: 1.85% for ZIG and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для ZIG и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор