PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZID.TO с INDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZID.TO с INDY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZID.TO (BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF) and INDY (iShares India 50 ETF) are both Asia Pacific Equities funds - ZID.TO tracks the MSCI India ESG Leaders Index while INDY tracks the S&P CNX Nifty Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZID.TO returned 9.02%/yr vs 7.15%/yr for INDY. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZID.TO charges 0.67%/yr vs 0.94%/yr for INDY.

Доходность

Сравнение доходности ZID.TO и INDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF (ZID.TO) и iShares India 50 ETF (INDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZID.TO торгуется в CAD, в то время как INDY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INDY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZID.TO показывает доходность -17.27%, что значительно ниже, чем у INDY с доходностью -13.06%. За последние 10 лет акции ZID.TO превзошли акции INDY по среднегодовой доходности: 9.02% против 7.15% соответственно.

ZID.TO

1 день
1.11%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-17.27%
6 месяцев
-19.02%
1 год
-16.01%
3 года*
3.35%
5 лет*
3.02%
10 лет*
9.02%

INDY

1 день
1.44%
1 месяц
-0.41%
С начала года
-13.06%
6 месяцев
-13.89%
1 год
-11.95%
3 года*
3.16%
5 лет*
4.34%
10 лет*
7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZID.TO и INDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZID.TO
BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF		-17.27%-0.67%19.13%11.89%-4.71%25.55%15.79%7.37%8.20%34.21%
INDY
iShares India 50 ETF		-13.06%0.16%12.36%14.30%-0.71%18.35%8.15%4.58%3.80%27.48%

Correlation

The correlation between ZID.TO and INDY is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2010 г.

0.71

The correlation between ZID.TO and INDY shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZID.TO и INDY

Секторы
ZID.TO
INDY

Финансовые услуги

26.6%
35.3%

Энергетика

14.2%
11.4%

Потребительский циклический сектор

13.5%
10.7%

Сырьевые материалы

12.9%
7.3%

Потребительский защитный сектор

8.9%
6.2%

Технологии

8.7%
8.6%

Промышленность

6.3%
7.7%

Коммунальные услуги

4.2%
3.0%

Здравоохранение

3.5%
4.5%

Коммуникационные услуги

0.6%
5.3%

Недвижимость

0.5%

-

Финансовые услуги

ZID.TO
26.6%
INDY
35.3%

Энергетика

ZID.TO
14.2%
INDY
11.4%

Потребительский циклический сектор

ZID.TO
13.5%
INDY
10.7%

Сырьевые материалы

ZID.TO
12.9%
INDY
7.3%

Потребительский защитный сектор

ZID.TO
8.9%
INDY
6.2%

Технологии

ZID.TO
8.7%
INDY
8.6%

Промышленность

ZID.TO
6.3%
INDY
7.7%

Коммунальные услуги

ZID.TO
4.2%
INDY
3.0%

Здравоохранение

ZID.TO
3.5%
INDY
4.5%

Коммуникационные услуги

ZID.TO
0.6%
INDY
5.3%

Недвижимость

ZID.TO
0.5%
INDY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF

iShares India 50 ETF

Часто сравнивают с ZID.TO:
ZID.TO с XID.TOZID.TO с NFTYZID.TO с VFV.TOZID.TO с ZLU.TOZID.TO с VVL.TOZID.TO с ZEA.TOZID.TO с THD
Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с VOOINDY с XNIF.LINDY с GLIN

Доходность на риск

ZID.TO vs. INDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZID.TO
Ранг доходности на риск ZID.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZID.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZID.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZID.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZID.TO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZID.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZID.TO c INDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF (ZID.TO) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZID.TOINDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
-0.84

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
-1.19

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.87

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

-0.65

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

-1.40

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZID.TO vs. INDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZID.TO на текущий момент составляет -0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INDY равному -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZID.TO и INDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZID.TOINDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

-0.84

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.32

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.40

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.32

+0.03

Просадки

Сравнение просадок ZID.TO и INDY

Максимальная просадка ZID.TO за все время составила -45.18%, что больше максимальной просадки INDY в -42.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZID.TO и INDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZID.TOINDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.18%

-42.06%

-3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.35%

-18.51%

-5.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.08%

-19.76%

-7.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.08%

-19.76%

-7.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.18%

-38.81%

-6.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.75%

-17.29%

-7.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-10.29%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.54%

8.55%

+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ZID.TO и INDY

BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF (ZID.TO) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с iShares India 50 ETF (INDY) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что ZID.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZID.TOINDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

4.85%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

12.29%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

14.20%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

13.81%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

17.94%

+1.91%

Сравнение комиссий ZID.TO и INDY

ZID.TO берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии INDY в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZID.TO и INDY

Дивидендная доходность ZID.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности INDY в 9.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDY
iShares India 50 ETF		9.45%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%
ZID.TO
BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF		0.83%0.69%0.28%1.18%0.29%1.24%0.11%0.11%0.74%0.38%1.15%0.64%

Часто задаваемые вопросы

ZID.TO and INDY have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZID.TO is cheaper at 0.67% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZID.TO is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.94% for INDY.

ZID.TO tracks MSCI India ESG Leaders Index, while INDY tracks S&P CNX Nifty Index. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.67% for ZID.TO and 0.94% for INDY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZID.TO и INDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор