PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZID.TO с FLIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZID.TO с FLIN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ZID.TO (BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF) and FLIN (Franklin FTSE India ETF) are both India Equities funds - ZID.TO tracks the MSCI India ESG Leaders Index while FLIN tracks the FTSE India RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZID.TO returned 2.80%/yr vs 6.84%/yr for FLIN. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZID.TO charges 0.67%/yr vs 0.19%/yr for FLIN.

Доходность

Сравнение доходности ZID.TO и FLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF (ZID.TO) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZID.TO торгуется в CAD, в то время как FLIN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLIN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZID.TO показывает доходность -14.65%, что значительно ниже, чем у FLIN с доходностью -7.06%.

ZID.TO

1 день
-0.35%
1 месяц
-0.77%
6 месяцев
-13.48%
С начала года
-14.65%
1 год
-16.39%
3 года*
2.75%
5 лет*
2.80%
10 лет*
8.89%

FLIN

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.71%
6 месяцев
-7.06%
С начала года
-7.06%
1 год
-9.26%
3 года*
6.61%
5 лет*
6.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZID.TO и FLIN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZID.TO
BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF		-14.65%-0.67%19.13%11.89%-4.71%25.55%15.79%7.37%7.75%
FLIN
Franklin FTSE India ETF		-7.06%-2.28%19.67%17.71%-2.13%24.90%11.79%0.45%0.68%

Correlation

The correlation between ZID.TO and FLIN is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.70

The correlation between ZID.TO and FLIN has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZID.TO и FLIN

Секторы
ZID.TO
FLIN

Финансовые услуги

26.2%
28.3%

Энергетика

14.5%
9.0%

Потребительский циклический сектор

13.7%
11.9%

Сырьевые материалы

12.7%
9.1%

Потребительский защитный сектор

8.9%
5.6%

Технологии

8.8%
7.3%

Промышленность

6.4%
10.4%

Коммунальные услуги

4.0%
5.6%

Здравоохранение

3.7%
7.0%

Коммуникационные услуги

0.6%
4.6%

Недвижимость

0.5%
1.4%

Финансовые услуги

ZID.TO
26.2%
FLIN
28.3%

Энергетика

ZID.TO
14.5%
FLIN
9.0%

Потребительский циклический сектор

ZID.TO
13.7%
FLIN
11.9%

Сырьевые материалы

ZID.TO
12.7%
FLIN
9.1%

Потребительский защитный сектор

ZID.TO
8.9%
FLIN
5.6%

Технологии

ZID.TO
8.8%
FLIN
7.3%

Промышленность

ZID.TO
6.4%
FLIN
10.4%

Коммунальные услуги

ZID.TO
4.0%
FLIN
5.6%

Здравоохранение

ZID.TO
3.7%
FLIN
7.0%

Коммуникационные услуги

ZID.TO
0.6%
FLIN
4.6%

Недвижимость

ZID.TO
0.5%
FLIN
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF

Franklin FTSE India ETF

Часто сравнивают с ZID.TO:
ZID.TO с XID.TOZID.TO с NFTYZID.TO с VFV.TOZID.TO с ZLU.TOZID.TO с VVL.TOZID.TO с ZEA.TOZID.TO с THD
Часто сравнивают с FLIN:
FLIN с INDAFLIN с EPIFLIN с NFTYFLIN с INDYFLIN с FRIN.LFLIN с SMINFLIN с GLIN

Доходность на риск

ZID.TO vs. FLIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZID.TO
Ранг доходности на риск ZID.TO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZID.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZID.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZID.TO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZID.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZID.TO: 33
Ранг коэф-та Мартина
FLIN
Ранг доходности на риск FLIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZID.TO c FLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF (ZID.TO) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZID.TOFLINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
-0.58

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
-0.76

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.92

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

-0.49

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

-1.05

-0.20

ZID.TO vs. FLIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZID.TO на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа FLIN равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZID.TO и FLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZID.TO и FLIN

Максимальная просадка ZID.TO за все время составила -45.18%, что больше максимальной просадки FLIN в -37.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZID.TO и FLIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZID.TOFLINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.18%

-37.76%

-7.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.35%

-18.96%

-5.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.08%

-20.94%

-6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.08%

-20.94%

-6.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.36%

-13.61%

-8.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-6.63%

-4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.15%

8.89%

+4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ZID.TO и FLIN

BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF (ZID.TO) и Franklin FTSE India ETF (FLIN) имеют волатильность 4.52% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZID.TOFLINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.56%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.74%

13.63%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

16.04%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

17.24%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

21.49%

-1.65%

Сравнение комиссий ZID.TO и FLIN

ZID.TO берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FLIN в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZID.TO и FLIN

Дивидендная доходность ZID.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности FLIN в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLIN
Franklin FTSE India ETF		0.43%0.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%0.00%0.00%0.00%
ZID.TO
BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF		0.80%0.69%0.28%1.18%0.29%1.24%0.11%0.11%0.74%0.38%1.15%0.64%

Часто задаваемые вопросы

ZID.TO and FLIN have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLIN is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLIN is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.67% for ZID.TO.

ZID.TO tracks MSCI India ESG Leaders Index, while FLIN tracks FTSE India RIC Capped Index. They also come from different issuers: BMO and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.67% for ZID.TO and 0.19% for FLIN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZID.TO и FLIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор