Сравнение ZHY.TO с UTES.TO
ZHY.TO (BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF) and UTES.TO (Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF) are both exchange-traded funds - ZHY.TO is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. High Yield Very Liquid Index CAD Hedged, while UTES.TO is a Derivative Income fund actively managed by Evolve. ZHY.TO is passively managed, while UTES.TO is actively managed. Over the past year, ZHY.TO returned 5.02% vs 26.45% for UTES.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. ZHY.TO charges 0.61%/yr vs 0.60%/yr for UTES.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZHY.TO и UTES.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZHY.TO показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у UTES.TO с доходностью 13.71%.
ZHY.TO
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- 3.77%
UTES.TO
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 13.71%
- 6 месяцев
- 14.44%
- 1 год
- 26.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZHY.TO и UTES.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZHY.TO BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF | 0.71% | 6.27% | 0.65% |
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | 13.71% | 18.66% | -4.25% |
Correlation
The correlation between ZHY.TO and UTES.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.07 |
The correlation between ZHY.TO and UTES.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZHY.TO vs. UTES.TO — Ранг доходности на риск
ZHY.TO
UTES.TO
Сравнение ZHY.TO c UTES.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZHY.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZHY.TO | UTES.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.50 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 4.07 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 12.91 | -6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZHY.TO | UTES.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 2.80 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.44 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок ZHY.TO и UTES.TO
Максимальная просадка ZHY.TO за все время составила -28.44%, что больше максимальной просадки UTES.TO в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHY.TO и UTES.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZHY.TO | UTES.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.44% | -10.19% | -18.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -6.39% | +3.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.88% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -2.62% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 2.01% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZHY.TO и UTES.TO
Текущая волатильность для BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZHY.TO) составляет 1.96%, в то время как у Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что ZHY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZHY.TO | UTES.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 3.08% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.11% | 7.51% | -3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.50% | 9.32% | -3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.51% | 11.02% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.92% | 11.02% | -0.10% |
Сравнение комиссий ZHY.TO и UTES.TO
ZHY.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии UTES.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZHY.TO и UTES.TO
Дивидендная доходность ZHY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что меньше доходности UTES.TO в 17.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | 17.30% | 18.30% | 6.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZHY.TO BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF | 6.38% | 6.10% | 6.13% | 6.43% | 6.71% | 5.49% | 6.09% | 6.50% | 6.25% | 6.10% | 5.84% | 7.12% |
Часто задаваемые вопросы
ZHY.TO and UTES.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UTES.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UTES.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.61% for ZHY.TO.
ZHY.TO is categorized as High Yield Bonds, while UTES.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: BMO and Evolve. Their fees differ too: 0.61% for ZHY.TO and 0.60% for UTES.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZHY.TO и UTES.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор