PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZHY.TO с ZAG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZHY.TO с ZAG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZHY.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO).

ZHY.TO и ZAG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZHY.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. High Yield Very Liquid Index CAD Hedged. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. ZAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZHY.TO и ZAG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZHY.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZHY.TO и ZAG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZHY.TO
BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF		-0.64%6.27%6.04%11.48%-12.80%4.03%3.31%13.45%-3.88%5.06%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		-0.11%2.25%4.48%6.41%-11.60%-2.60%8.34%6.84%1.12%2.45%

Доходность по периодам

С начала года, ZHY.TO показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у ZAG.TO с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции ZHY.TO превзошли акции ZAG.TO по среднегодовой доходности: 4.09% против 1.65% соответственно.

ZHY.TO

1 день
0.46%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
-0.18%
1 год
5.25%
3 года*
6.61%
5 лет*
2.45%
10 лет*
4.09%

ZAG.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.19%
1 год
0.05%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.55%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF

BMO Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZHY.TO:
ZHY.TO с CVD.TOZHY.TO с ZEB.TOZHY.TO с CGHY.TOZHY.TO с XSI.TOZHY.TO с XHY.TOZHY.TO с ZQQ.TOZHY.TO с ZEQT.TO
Часто сравнивают с ZAG.TO:
ZAG.TO с VAB.TOZAG.TO с XBB.TOZAG.TO с XSB.TOZAG.TO с ZST.TOZAG.TO с ZMMK.TOZAG.TO с XBBZAG.TO с XCB.TO

Сравнение комиссий ZHY.TO и ZAG.TO

ZHY.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ZAG.TO в 0.09%.

ZHY.TO
BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZHY.TO vs. ZAG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZHY.TO
Ранг доходности на риск ZHY.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZHY.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZHY.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZHY.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZHY.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZHY.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ZAG.TO
Ранг доходности на риск ZAG.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAG.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAG.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAG.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZHY.TO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZHY.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZHY.TOZAG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.01

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

0.05

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.01

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

0.14

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

0.29

+4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZHY.TO vs. ZAG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZHY.TO на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа ZAG.TO равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZHY.TO и ZAG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZHY.TOZAG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.01

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.08

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.23

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.44

+0.01

Корреляция

Корреляция между ZHY.TO и ZAG.TO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZHY.TO и ZAG.TO

Дивидендная доходность ZHY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности ZAG.TO в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZHY.TO
BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF		6.34%6.10%6.13%6.43%6.71%5.49%6.09%6.50%6.25%6.10%5.84%7.12%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		3.49%3.48%3.44%3.47%3.56%3.04%2.88%3.03%2.92%2.95%3.07%3.13%

Просадки

Сравнение просадок ZHY.TO и ZAG.TO

Максимальная просадка ZHY.TO за все время составила -28.44%, что больше максимальной просадки ZAG.TO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHY.TO и ZAG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZHY.TOZAG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.44%

-18.03%

-10.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.25%

-2.79%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-15.77%

-1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.44%

-18.03%

-10.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-2.85%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-3.56%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.41%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ZHY.TO и ZAG.TO

BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZHY.TO) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что ZHY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZHY.TOZAG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

1.91%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.85%

2.97%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.12%

4.65%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.51%

6.53%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.93%

7.09%

+3.84%