BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZHY.TO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZHY.TO) показал доход в -1.10% с начала года и 4.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ZHY.TO составила 4.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.91%.

На основе ежедневных данных с 26 окт. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении ZHY.TO закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью -8.3%.

BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF: годовая альфа составляет 0.10%, бета — 0.34, а R² — 0.23 относительно S&P 500 Index с 27.10.2009.

• Этот ETF участвовал в 44.25% снижения S&P 500 Index, но только в 32.89% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.34 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.23 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.23 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия ZHY.TO составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

ZHY.TO имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZHY.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.69 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF показал максимальную просадку в 28.44%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.

Текущая просадка BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF составляет 1.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.