Сравнение ZHY.TO с ZEQT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZHY.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO).
ZHY.TO и ZEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZHY.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. High Yield Very Liquid Index CAD Hedged. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. ZEQT.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ZHY.TO и ZEQT.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZHY.TO и ZEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZHY.TO BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF | -0.64% | 6.27% | 6.04% | 11.48% | -10.26% |
ZEQT.TO BMO All-Equity ETF | 1.00% | 19.67% | 25.44% | 16.79% | -5.55% |
Доходность по периодам
С начала года, ZHY.TO показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у ZEQT.TO с доходностью 1.00%.
ZHY.TO
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 6.61%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 4.09%
ZEQT.TO
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 21.48%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZHY.TO и ZEQT.TO
ZHY.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ZEQT.TO в 0.20%.
Доходность на риск
ZHY.TO vs. ZEQT.TO — Ранг доходности на риск
ZHY.TO
ZEQT.TO
Сравнение ZHY.TO c ZEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZHY.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZHY.TO | ZEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.32 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.84 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.28 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.79 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 7.62 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZHY.TO | ZEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.32 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.02 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между ZHY.TO и ZEQT.TO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZHY.TO и ZEQT.TO
Дивидендная доходность ZHY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности ZEQT.TO в 1.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZHY.TO BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF | 6.34% | 6.10% | 6.13% | 6.43% | 6.71% | 5.49% | 6.09% | 6.50% | 6.25% | 6.10% | 5.84% | 7.12% |
ZEQT.TO BMO All-Equity ETF | 1.44% | 1.45% | 1.69% | 2.13% | 2.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZHY.TO и ZEQT.TO
Максимальная просадка ZHY.TO за все время составила -28.44%, что больше максимальной просадки ZEQT.TO в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHY.TO и ZEQT.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZHY.TO | ZEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.44% | -16.87% | -11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.25% | -11.90% | +6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -5.31% | +3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -3.09% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 2.80% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZHY.TO и ZEQT.TO
Текущая волатильность для BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZHY.TO) составляет 2.74%, в то время как у BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что ZHY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZHY.TO | ZEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 5.48% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.85% | 10.03% | -6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.12% | 16.40% | -9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.51% | 13.78% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.93% | 13.78% | -2.85% |