PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZHY.TO с CLOZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZHY.TO с CLOZ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZHY.TO (BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF) and CLOZ (Panagram BBB-B CLO ETF) are both exchange-traded funds - ZHY.TO is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. High Yield Very Liquid Index CAD Hedged, while CLOZ is a CLO fund actively managed by Panagram. ZHY.TO is passively managed, while CLOZ is actively managed. Over the past 3 years, ZHY.TO returned 6.60%/yr vs 11.91%/yr for CLOZ. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. ZHY.TO charges 0.61%/yr vs 0.50%/yr for CLOZ.

Доходность

Сравнение доходности ZHY.TO и CLOZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZHY.TO) и Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZHY.TO торгуется в CAD, в то время как CLOZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLOZ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZHY.TO показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у CLOZ с доходностью 5.41%.

ZHY.TO

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
0.07%
С начала года
0.88%
1 год
3.75%
3 года*
6.60%
5 лет*
2.36%
10 лет*
3.53%

CLOZ

1 день
0.13%
1 месяц
1.11%
6 месяцев
3.16%
С начала года
5.41%
1 год
8.46%
3 года*
11.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZHY.TO и CLOZ

2026 (YTD)202520242023
ZHY.TO
BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF		0.88%6.27%6.04%7.96%
CLOZ
Panagram BBB-B CLO ETF		5.41%1.15%21.32%13.78%

Correlation

The correlation between ZHY.TO and CLOZ is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2023 г.

0.03

The correlation between ZHY.TO and CLOZ shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF

Panagram BBB-B CLO ETF

Часто сравнивают с ZHY.TO:
ZHY.TO с XHY.TOZHY.TO с CGHY.TOZHY.TO с XSI.TOZHY.TO с CVD.TOZHY.TO с ZEB.TOZHY.TO с ZAG.TOZHY.TO с ZEQT.TO
Часто сравнивают с CLOZ:
CLOZ с JBBBCLOZ с JAAACLOZ с CLOXCLOZ с XCCCCLOZ с MINTCLOZ с TFLRCLOZ с CLOB

Доходность на риск

ZHY.TO vs. CLOZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZHY.TO
Ранг доходности на риск ZHY.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZHY.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZHY.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZHY.TO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZHY.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZHY.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CLOZ
Ранг доходности на риск CLOZ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOZ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOZ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOZ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZHY.TO c CLOZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZHY.TO) и Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZHY.TOCLOZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.57

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
2.13

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.30

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

1.69

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.79

5.01

-0.22

ZHY.TO vs. CLOZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZHY.TO на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа CLOZ равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZHY.TO и CLOZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZHY.TO и CLOZ

Максимальная просадка ZHY.TO за все время составила -28.44%, что больше максимальной просадки CLOZ в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHY.TO и CLOZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZHY.TOCLOZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.44%

-9.08%

-19.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-5.03%

+2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.65%

-9.08%

+3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-1.44%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-1.58%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

1.69%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ZHY.TO и CLOZ

Текущая волатильность для BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZHY.TO) составляет 0.98%, в то время как у Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что ZHY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZHY.TOCLOZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.68%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.23%

4.49%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38%

5.41%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.55%

6.51%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.86%

6.51%

+4.35%

Сравнение комиссий ZHY.TO и CLOZ

ZHY.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии CLOZ в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZHY.TO и CLOZ

Дивидендная доходность ZHY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что меньше доходности CLOZ в 7.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLOZ
Panagram BBB-B CLO ETF		7.32%7.63%9.09%8.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZHY.TO
BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF		6.43%6.10%6.13%6.43%6.71%5.49%6.09%6.50%6.25%6.10%5.84%7.12%

Часто задаваемые вопросы

ZHY.TO and CLOZ have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CLOZ is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CLOZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.61% for ZHY.TO.

ZHY.TO is categorized as High Yield Bonds, while CLOZ is CLO. They also come from different issuers: BMO and Panagram. Their fees differ too: 0.61% for ZHY.TO and 0.50% for CLOZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZHY.TO и CLOZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор