PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZHY.TO с CLOZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZHY.TO с CLOZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZHY.TO (BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF) and CLOZ (Panagram BBB-B CLO ETF) are both exchange-traded funds - ZHY.TO is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. High Yield Very Liquid Index CAD Hedged, while CLOZ is a CLO fund actively managed by Panagram. ZHY.TO is passively managed, while CLOZ is actively managed. Over the past 3 years, ZHY.TO returned 7.06%/yr vs 11.95%/yr for CLOZ. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. ZHY.TO charges 0.61%/yr vs 0.50%/yr for CLOZ.

Доходность

Сравнение доходности ZHY.TO и CLOZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZHY.TO) и Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZHY.TO торгуется в CAD, в то время как CLOZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLOZ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZHY.TO показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у CLOZ с доходностью 4.01%.

ZHY.TO

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.19%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.24%
1 год
5.02%
3 года*
7.06%
5 лет*
2.53%
10 лет*
3.77%

CLOZ

1 день
-0.01%
1 месяц
2.79%
С начала года
4.01%
6 месяцев
3.79%
1 год
8.16%
3 года*
11.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZHY.TO и CLOZ

2026 (YTD)202520242023
ZHY.TO
BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF		0.71%6.27%6.04%7.86%
CLOZ
Panagram BBB-B CLO ETF		4.01%1.12%21.46%13.89%

Correlation

The correlation between ZHY.TO and CLOZ is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2023 г.

-0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF

Panagram BBB-B CLO ETF

Часто сравнивают с ZHY.TO:
ZHY.TO с XHY.TOZHY.TO с CGHY.TOZHY.TO с XSI.TOZHY.TO с CVD.TOZHY.TO с ZEB.TOZHY.TO с ZAG.TOZHY.TO с ZEQT.TO
Часто сравнивают с CLOZ:
CLOZ с JBBBCLOZ с JAAACLOZ с CLOXCLOZ с XCCCCLOZ с TFLRCLOZ с CLOBCLOZ с MINT

Доходность на риск

ZHY.TO vs. CLOZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZHY.TO
Ранг доходности на риск ZHY.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZHY.TO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZHY.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZHY.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZHY.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZHY.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CLOZ
Ранг доходности на риск CLOZ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOZ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOZ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOZ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZHY.TO c CLOZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZHY.TO) и Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZHY.TOCLOZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.45

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
1.91

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

1.48

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.01

4.74

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZHY.TO vs. CLOZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZHY.TO на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа CLOZ равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZHY.TO и CLOZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZHY.TOCLOZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.45

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.84

-1.39

Просадки

Сравнение просадок ZHY.TO и CLOZ

Максимальная просадка ZHY.TO за все время составила -28.44%, что больше максимальной просадки CLOZ в -8.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHY.TO и CLOZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZHY.TOCLOZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.44%

-8.19%

-20.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-5.54%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.70%

-8.19%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.01%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-1.33%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

1.73%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ZHY.TO и CLOZ

BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZHY.TO) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что ZHY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZHY.TOCLOZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

0.87%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.11%

4.72%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.50%

5.66%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.51%

6.44%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.92%

6.44%

+4.48%

Сравнение комиссий ZHY.TO и CLOZ

ZHY.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии CLOZ в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZHY.TO и CLOZ

Дивидендная доходность ZHY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что меньше доходности CLOZ в 7.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLOZ
Panagram BBB-B CLO ETF		7.40%7.63%9.09%8.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZHY.TO
BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF		6.38%6.10%6.13%6.43%6.71%5.49%6.09%6.50%6.25%6.10%5.84%7.12%

Часто задаваемые вопросы

ZHY.TO and CLOZ have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CLOZ is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CLOZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.61% for ZHY.TO.

ZHY.TO is categorized as High Yield Bonds, while CLOZ is CLO. They also come from different issuers: BMO and Panagram. Their fees differ too: 0.61% for ZHY.TO and 0.50% for CLOZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZHY.TO и CLOZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор