PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZHOG с ZTOP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZHOG с ZTOP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и F/m High Yield 100 ETF (ZTOP).

ZHOG и ZTOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZHOG - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. ZTOP - это пассивный фонд от F/m Investments, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. High Yield Top 100 Quality Select Equal Weighted Index. Фонд был запущен 14 апр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ZHOG и ZTOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и F/m High Yield 100 ETF (ZTOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZHOG и ZTOP

2026 (YTD)2025
ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF		0.02%6.41%
ZTOP
F/m High Yield 100 ETF		0.05%8.13%

Доходность по периодам

С начала года, ZHOG показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у ZTOP с доходностью 0.05%.

ZHOG

1 день
0.10%
1 месяц
-0.59%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.10%
1 год
4.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZTOP

1 день
0.31%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.22%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/m Opportunistic Income ETF

F/m High Yield 100 ETF

Часто сравнивают с ZHOG:
ZHOG с SPITZHOG с CFITZHOG с NCPBZHOG с OACPZHOG с UTWYZHOG с JHCPZHOG с APCB
Часто сравнивают с ZTOP:
ZTOP с LFSCZTOP с SPITZTOP с UTWY

Сравнение комиссий ZHOG и ZTOP

ZHOG берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии ZTOP в 0.39%.

ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF
ZTOP
F/m High Yield 100 ETF

Доходность на риск

ZHOG vs. ZTOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZHOG
Ранг доходности на риск ZHOG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZHOG: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZHOG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZHOG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZHOG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZHOG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ZTOP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZHOG c ZTOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и F/m High Yield 100 ETF (ZTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZHOGZTOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZHOG vs. ZTOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZHOGZTOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

2.47

-0.86

Корреляция

Корреляция между ZHOG и ZTOP составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZHOG и ZTOP

Дивидендная доходность ZHOG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности ZTOP в 5.77%

TTM202520242023
ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF		5.22%5.35%5.50%1.70%
ZTOP
F/m High Yield 100 ETF		5.77%4.39%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZHOG и ZTOP

Максимальная просадка ZHOG за все время составила -3.66%, что больше максимальной просадки ZTOP в -2.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHOG и ZTOP.

Загрузка...

Показатели просадок

ZHOGZTOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.66%

-2.52%

-1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-1.12%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-0.29%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ZHOG и ZTOP

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZHOGZTOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30%

3.48%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.12%

3.48%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.12%

3.48%

+0.64%