PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZHOG с LFSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZHOG с LFSC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC).

ZHOG и LFSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZHOG - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. LFSC - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZHOG и LFSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZHOG и LFSC

2026 (YTD)20252024
ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF		0.02%5.98%0.54%
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF		-4.62%56.54%-6.02%

Доходность по периодам

С начала года, ZHOG показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у LFSC с доходностью -4.62%.

ZHOG

1 день
0.10%
1 месяц
-0.59%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.10%
1 год
4.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LFSC

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-4.62%
6 месяцев
18.37%
1 год
59.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/m Opportunistic Income ETF

F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

Часто сравнивают с ZHOG:
ZHOG с SPITZHOG с CFITZHOG с NCPBZHOG с OACPZHOG с UTWYZHOG с JHCPZHOG с APCB
Часто сравнивают с LFSC:
LFSC с EDOCLFSC с FTXHLFSC с HEALLFSC с WDNALFSC с XLVLFSC с PPHLFSC с CNCR

Сравнение комиссий ZHOG и LFSC

ZHOG берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии LFSC в 0.54%.

LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF
ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF

Доходность на риск

ZHOG vs. LFSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZHOG
Ранг доходности на риск ZHOG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZHOG: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZHOG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZHOG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZHOG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZHOG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
LFSC
Ранг доходности на риск LFSC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFSC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFSC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFSC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFSC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZHOG c LFSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZHOGLFSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

2.06

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

2.79

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

3.42

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

9.51

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZHOG vs. LFSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZHOG на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LFSC равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZHOG и LFSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZHOGLFSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.06

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.94

+0.67

Корреляция

Корреляция между ZHOG и LFSC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZHOG и LFSC

Дивидендная доходность ZHOG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, тогда как LFSC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF		5.22%5.35%5.50%1.70%
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZHOG и LFSC

Максимальная просадка ZHOG за все время составила -3.66%, что меньше максимальной просадки LFSC в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHOG и LFSC.

Загрузка...

Показатели просадок

ZHOGLFSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.66%

-29.74%

+26.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-16.25%

+14.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-11.25%

+10.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-8.26%

+7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

5.84%

-5.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ZHOG и LFSC

Текущая волатильность для F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) составляет 0.70%, в то время как у F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что ZHOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZHOGLFSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

10.08%

-9.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

19.95%

-18.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30%

29.12%

-26.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.12%

29.27%

-25.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.12%

29.27%

-25.15%