Сравнение ZHOG с FTRB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB).
ZHOG и FTRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZHOG - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. FTRB - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 2 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ZHOG и FTRB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZHOG и FTRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 0.02% | 5.98% | 6.00% |
FTRB Federated Hermes Total Return Bond ETF | -0.17% | 7.60% | 2.56% |
Доходность по периодам
С начала года, ZHOG показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у FTRB с доходностью -0.17%.
ZHOG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTRB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZHOG и FTRB
ZHOG берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FTRB в 0.39%.
Доходность на риск
ZHOG vs. FTRB — Ранг доходности на риск
ZHOG
FTRB
Сравнение ZHOG c FTRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZHOG | FTRB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 1.07 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 1.45 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.21 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.73 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 5.29 | +3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZHOG | FTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.07 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.96 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между ZHOG и FTRB составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZHOG и FTRB
Дивидендная доходность ZHOG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности FTRB в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 5.22% | 5.35% | 5.50% | 1.70% |
FTRB Federated Hermes Total Return Bond ETF | 4.44% | 4.46% | 4.40% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZHOG и FTRB
Максимальная просадка ZHOG за все время составила -3.66%, что меньше максимальной просадки FTRB в -4.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHOG и FTRB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZHOG | FTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.66% | -4.83% | +1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.20% | -2.77% | +0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -1.82% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -1.27% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 0.91% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZHOG и FTRB
Текущая волатильность для F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) составляет 0.70%, в то время как у Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что ZHOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZHOG | FTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 1.67% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 2.34% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30% | 4.14% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 4.61% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.12% | 4.61% | -0.49% |