PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZHOG с BRTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZHOG с BRTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и Blackrock Total Return ETF (BRTR).

ZHOG и BRTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZHOG - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. BRTR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ZHOG и BRTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и Blackrock Total Return ETF (BRTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZHOG и BRTR

2026 (YTD)202520242023
ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF		0.02%5.98%4.94%0.85%
BRTR
Blackrock Total Return ETF		-0.32%8.11%1.29%0.43%

Доходность по периодам

С начала года, ZHOG показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у BRTR с доходностью -0.32%.

ZHOG

1 день
0.10%
1 месяц
-0.59%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.10%
1 год
4.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRTR

1 день
0.11%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/m Opportunistic Income ETF

Blackrock Total Return ETF

Часто сравнивают с ZHOG:
ZHOG с SPITZHOG с CFITZHOG с NCPBZHOG с OACPZHOG с UTWYZHOG с JHCPZHOG с APCB
Часто сравнивают с BRTR:
BRTR с BINCBRTR с FBNDBRTR с BNDBRTR с PIMIXBRTR с JPSTBRTR с JEPIBRTR с IUSB

Сравнение комиссий ZHOG и BRTR

ZHOG берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии BRTR в 0.38%.

ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF
BRTR
Blackrock Total Return ETF

Доходность на риск

ZHOG vs. BRTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZHOG
Ранг доходности на риск ZHOG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZHOG: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZHOG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZHOG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZHOG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZHOG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BRTR
Ранг доходности на риск BRTR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRTR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRTR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRTR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRTR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRTR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZHOG c BRTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и Blackrock Total Return ETF (BRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZHOGBRTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.07

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

1.49

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.19

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.45

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

4.89

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZHOG vs. BRTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZHOG на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа BRTR равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZHOG и BRTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZHOGBRTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.07

+0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.87

+0.74

Корреляция

Корреляция между ZHOG и BRTR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZHOG и BRTR

Дивидендная доходность ZHOG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности BRTR в 4.84%

TTM202520242023
ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF		5.22%5.35%5.50%1.70%
BRTR
Blackrock Total Return ETF		4.84%4.86%5.58%0.22%

Просадки

Сравнение просадок ZHOG и BRTR

Максимальная просадка ZHOG за все время составила -3.66%, что меньше максимальной просадки BRTR в -5.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHOG и BRTR.

Загрузка...

Показатели просадок

ZHOGBRTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.66%

-5.07%

+1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-3.26%

+1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-2.39%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-1.32%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.97%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ZHOG и BRTR

Текущая волатильность для F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) составляет 0.70%, в то время как у Blackrock Total Return ETF (BRTR) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что ZHOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZHOGBRTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

1.75%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

2.59%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30%

4.28%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.12%

4.75%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.12%

4.75%

-0.63%