Сравнение ZHDG с RNTY
ZHDG (ZEGA Buy and Hedge ETF) and RNTY (YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, ZHDG returned 18.31% vs 8.01% for RNTY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. ZHDG charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for RNTY.
Доходность
Сравнение доходности ZHDG и RNTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZHDG показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у RNTY с доходностью 6.19%.
ZHDG
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RNTY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZHDG и RNTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 5.12% | 23.44% |
RNTY YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF | 6.19% | 4.10% |
Correlation
The correlation between ZHDG and RNTY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZHDG vs. RNTY — Ранг доходности на риск
ZHDG
RNTY
Сравнение ZHDG c RNTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF (RNTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZHDG | RNTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.14 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.02 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 3.40 | +5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZHDG | RNTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.76 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.87 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок ZHDG и RNTY
Максимальная просадка ZHDG за все время составила -23.27%, что больше максимальной просадки RNTY в -7.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHDG и RNTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZHDG | RNTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.27% | -7.91% | -15.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -7.91% | -0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -2.12% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -1.76% | -6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.36% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZHDG и RNTY
ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF (RNTY) имеют волатильность 2.80% и 2.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZHDG | RNTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 2.87% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | 7.81% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.27% | 10.61% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.75% | 10.75% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.75% | 10.75% | +1.00% |
Сравнение комиссий ZHDG и RNTY
ZHDG берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии RNTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZHDG и RNTY
Дивидендная доходность ZHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности RNTY в 13.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
RNTY YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF | 13.30% | 8.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 2.44% | 2.57% | 2.59% | 1.52% | 3.58% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
ZHDG and RNTY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RNTY has higher volatility (2.87%) compared to ZHDG (2.80%). In terms of maximum drawdown, ZHDG dropped -23.27% vs RNTY's -7.91%.
On 1-year performance, ZHDG leads with 18.31% vs 8.01% for RNTY. On fees, ZHDG is cheaper at 0.98% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZHDG has performed better with a 18.31% return vs 8.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZHDG is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for RNTY.
RNTY has the higher dividend yield at 13.30%, compared with 2.44% for ZHDG.
They also come from different issuers: ZEGA and YieldMax. Their fees differ too: 0.98% for ZHDG and 0.99% for RNTY.
ZHDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZHDG и RNTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор