PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGLD.SW с IGLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZGLD.SW с IGLD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZGLD.SW (Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF) and IGLD.DE (iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC) are both Precious Metals funds - ZGLD.SW tracks the Gold Bullion while IGLD.DE tracks the Gold (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, ZGLD.SW returned 25.12%/yr vs 26.04%/yr for IGLD.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ZGLD.SW charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for IGLD.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZGLD.SW и IGLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW) и iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZGLD.SW торгуется в CHF, в то время как IGLD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLD.DE были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZGLD.SW показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у IGLD.DE с доходностью -1.11%.

ZGLD.SW

1 день
0.35%
1 месяц
-1.63%
С начала года
1.96%
6 месяцев
3.89%
1 год
26.90%
3 года*
25.12%
5 лет*
15.11%
10 лет*
10.78%

IGLD.DE

1 день
0.45%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
2.50%
1 год
26.42%
3 года*
26.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZGLD.SW и IGLD.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ZGLD.SW
Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF		1.96%45.59%35.04%3.06%-1.08%
IGLD.DE
iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC		-1.11%61.24%26.09%3.78%2.48%

Correlation

The correlation between ZGLD.SW and IGLD.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2022 г.

0.85

The correlation between ZGLD.SW and IGLD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF

iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC

Часто сравнивают с ZGLD.SW:
ZGLD.SW с KILO.TOZGLD.SW с XGD.TOZGLD.SW с PHYSZGLD.SW с IAUZGLD.SW с MNT.TOZGLD.SW с GLDZGLD.SW с VFV.TO
Часто сравнивают с IGLD.DE:
IGLD.DE с PPFB.DEIGLD.DE с IAUMIGLD.DE с GLDW.LIGLD.DE с GDXIGLD.DE с VUAA.DEIGLD.DE с SPYIGLD.DE с VOO

Доходность на риск

ZGLD.SW vs. IGLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGLD.SW
Ранг доходности на риск ZGLD.SW: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGLD.SW: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGLD.SW: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGLD.SW: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGLD.SW: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGLD.SW: 3030
Ранг коэф-та Мартина
IGLD.DE
Ранг доходности на риск IGLD.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGLD.SW c IGLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW) и iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGLD.SWIGLD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.09

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.51

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

1.46

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.18

3.74

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGLD.SW vs. IGLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGLD.SW на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLD.DE равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGLD.SW и IGLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGLD.SWIGLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.09

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.16

-0.69

Просадки

Сравнение просадок ZGLD.SW и IGLD.DE

Максимальная просадка ZGLD.SW за все время составила -38.49%, что больше максимальной просадки IGLD.DE в -18.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGLD.SW и IGLD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZGLD.SWIGLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.49%

-18.02%

-20.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.91%

-18.02%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.91%

-18.02%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.28%

-16.33%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.22%

-4.43%

-9.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

7.05%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGLD.SW и IGLD.DE

Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW) и iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) имеют волатильность 5.34% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZGLD.SWIGLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.45%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

20.99%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.01%

24.19%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

18.34%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.10%

18.34%

-4.24%

Сравнение комиссий ZGLD.SW и IGLD.DE

ZGLD.SW берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IGLD.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGLD.SW и IGLD.DE

Ни ZGLD.SW, ни IGLD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ZGLD.SW and IGLD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IGLD.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IGLD.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for ZGLD.SW.

ZGLD.SW tracks Gold Bullion, while IGLD.DE tracks Gold (EUR Hedged). They also come from different issuers: Swisscanto and iShares. Their fees differ too: 0.40% for ZGLD.SW and 0.25% for IGLD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZGLD.SW и IGLD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор