PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGI.TO с ZCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZGI.TO с ZCN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO).

ZGI.TO и ZCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZGI.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Dow Jones Brookfield Global Infrastructure North American Listed Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. ZCN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZGI.TO и ZCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZGI.TO и ZCN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZGI.TO
BMO Global Infrastructure Index ETF		14.13%0.94%25.35%-0.72%4.48%26.79%-10.51%25.17%-0.82%2.90%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		4.54%31.51%21.64%11.63%-5.84%25.05%5.69%22.85%-8.84%8.94%

Доходность по периодам

С начала года, ZGI.TO показывает доходность 14.13%, что значительно выше, чем у ZCN.TO с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции ZGI.TO уступали акциям ZCN.TO по среднегодовой доходности: 9.45% против 12.66% соответственно.

ZGI.TO

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.97%
С начала года
14.13%
6 месяцев
8.65%
1 год
7.84%
3 года*
12.85%
5 лет*
12.11%
10 лет*
9.45%

ZCN.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-4.29%
С начала года
4.54%
6 месяцев
10.66%
1 год
34.87%
3 года*
21.33%
5 лет*
14.92%
10 лет*
12.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Global Infrastructure Index ETF

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с ZGI.TO:
ZGI.TO с ZCLN.TOZGI.TO с TINF.TOZGI.TO с XIC.TOZGI.TO с XCLN.TOZGI.TO с ZLB.TOZGI.TO с EXIZGI.TO с CIF.TO
Часто сравнивают с ZCN.TO:
ZCN.TO с XIC.TOZCN.TO с XIU.TOZCN.TO с ZSP.TOZCN.TO с VCE.TOZCN.TO с VDY.TOZCN.TO с XEQT.TOZCN.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий ZGI.TO и ZCN.TO

ZGI.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%.

ZGI.TO
BMO Global Infrastructure Index ETF
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Доходность на риск

ZGI.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGI.TO
Ранг доходности на риск ZGI.TO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGI.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGI.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGI.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGI.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGI.TO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ZCN.TO
Ранг доходности на риск ZCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGI.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGI.TOZCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

2.29

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

2.89

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.46

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

3.22

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.74

14.47

-12.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGI.TO vs. ZCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGI.TO на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа ZCN.TO равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGI.TO и ZCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGI.TOZCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

2.29

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

1.15

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.85

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.66

+0.16

Корреляция

Корреляция между ZGI.TO и ZCN.TO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGI.TO и ZCN.TO

Дивидендная доходность ZGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности ZCN.TO в 2.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZGI.TO
BMO Global Infrastructure Index ETF		2.31%2.72%2.75%3.25%2.94%2.98%3.66%2.78%2.92%2.53%3.21%2.90%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.15%2.22%2.78%3.29%3.27%2.74%3.24%3.13%3.16%2.71%2.84%3.33%

Просадки

Сравнение просадок ZGI.TO и ZCN.TO

Максимальная просадка ZGI.TO за все время составила -34.76%, что меньше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGI.TO и ZCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZGI.TOZCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.76%

-37.18%

+2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-11.02%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.70%

-16.25%

-0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.76%

-37.18%

+2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-4.29%

+3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-4.80%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

2.46%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGI.TO и ZCN.TO

Текущая волатильность для BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO) составляет 3.89%, в то время как у BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что ZGI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZGI.TOZCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

5.62%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

10.90%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

15.29%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.03%

13.01%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

14.96%

+0.88%