PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGFIX с UCEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZGFIX с UCEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ninety One Global Franchise Fund (ZGFIX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX).

ZGFIX управляется Ninety One. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г.. UCEQX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ZGFIX и UCEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ninety One Global Franchise Fund (ZGFIX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZGFIX и UCEQX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZGFIX
Ninety One Global Franchise Fund		-8.70%18.56%7.83%19.38%-18.04%18.58%16.72%28.13%-4.07%
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		-0.78%23.71%14.50%19.36%-16.25%19.68%10.76%22.49%-12.39%

Доходность по периодам

С начала года, ZGFIX показывает доходность -8.70%, что значительно ниже, чем у UCEQX с доходностью -0.78%.

ZGFIX

1 день
1.85%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-6.06%
1 год
4.97%
3 года*
9.21%
5 лет*
5.61%
10 лет*
—

UCEQX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
2.20%
1 год
22.46%
3 года*
16.90%
5 лет*
9.25%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ninety One Global Franchise Fund

USAA Cornerstone Equity Fund

Часто сравнивают с ZGFIX:
ZGFIX с PGROXZGFIX с DGEIXZGFIX с QYLDZGFIX с SCHGZGFIX с SCHDZGFIX с ZEMIXZGFIX с SSGLX
Часто сравнивают с UCEQX:
UCEQX с URFRXUCEQX с FXAIXUCEQX с PORTXUCEQX с RTXAXUCEQX с VICEXUCEQX с CWGIXUCEQX с APFDX

Сравнение комиссий ZGFIX и UCEQX

ZGFIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.

ZGFIX
Ninety One Global Franchise Fund
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund

Доходность на риск

ZGFIX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGFIX
Ранг доходности на риск ZGFIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGFIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGFIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGFIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGFIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGFIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
UCEQX
Ранг доходности на риск UCEQX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCEQX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCEQX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCEQX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCEQX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCEQX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGFIX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ninety One Global Franchise Fund (ZGFIX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGFIXUCEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.38

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.99

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.30

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

1.95

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

9.45

-7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGFIX vs. UCEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGFIX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа UCEQX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGFIX и UCEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGFIXUCEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.38

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.61

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.63

-0.11

Корреляция

Корреляция между ZGFIX и UCEQX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGFIX и UCEQX

Дивидендная доходность ZGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности UCEQX в 5.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZGFIX
Ninety One Global Franchise Fund		8.77%8.00%0.23%0.33%0.37%0.13%0.38%0.89%0.81%0.00%0.00%0.00%
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		5.12%5.08%2.56%5.10%6.80%4.61%8.25%4.79%6.73%1.91%3.16%3.63%

Просадки

Сравнение просадок ZGFIX и UCEQX

Максимальная просадка ZGFIX за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGFIX и UCEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

ZGFIXUCEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.51%

-35.33%

+6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-11.75%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.19%

-25.24%

-1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-6.34%

-4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-4.92%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.43%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGFIX и UCEQX

Текущая волатильность для Ninety One Global Franchise Fund (ZGFIX) составляет 4.55%, в то время как у USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что ZGFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZGFIXUCEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

5.93%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

9.65%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

16.60%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

15.22%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

16.46%

+0.20%