PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGD.TO с HGY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZGD.TO с HGY.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и Global X Gold Yield ETF (HGY.TO).

ZGD.TO и HGY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZGD.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Global Gold Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. HGY.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 14 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ZGD.TO и HGY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и Global X Gold Yield ETF (HGY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZGD.TO и HGY.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		11.73%170.64%37.48%10.17%-2.30%-12.57%26.59%53.72%-12.09%-0.73%
HGY.TO
Global X Gold Yield ETF		2.11%48.66%21.36%9.51%-1.07%-4.51%18.67%13.62%-3.58%8.33%

Доходность по периодам

С начала года, ZGD.TO показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у HGY.TO с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции ZGD.TO превзошли акции HGY.TO по среднегодовой доходности: 21.57% против 9.83% соответственно.

ZGD.TO

1 день
7.87%
1 месяц
-18.70%
С начала года
11.73%
6 месяцев
31.71%
1 год
123.98%
3 года*
57.32%
5 лет*
35.00%
10 лет*
21.57%

HGY.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-13.74%
С начала года
2.11%
6 месяцев
11.36%
1 год
32.43%
3 года*
24.33%
5 лет*
15.60%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Global Gold Index ETF

Global X Gold Yield ETF

Часто сравнивают с ZGD.TO:
ZGD.TO с XGD.TOZGD.TO с GLDZGD.TO с AMAX.TOZGD.TO с GDXUZGD.TO с SGDMZGD.TO с ZEB.TOZGD.TO с RGPM.NEO
Часто сравнивают с HGY.TO:
HGY.TO с GC=FHGY.TO с VALT.TOHGY.TO с VDY.TOHGY.TO с XEG.TOHGY.TO с XGD.TOHGY.TO с HGGG.TOHGY.TO с AMAX.TO

Сравнение комиссий ZGD.TO и HGY.TO

ZGD.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HGY.TO в 0.86%.

HGY.TO
Global X Gold Yield ETF
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF

Доходность на риск

ZGD.TO vs. HGY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGD.TO
Ранг доходности на риск ZGD.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGD.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
HGY.TO
Ранг доходности на риск HGY.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGY.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGY.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGY.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGY.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGY.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGD.TO c HGY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и Global X Gold Yield ETF (HGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGD.TOHGY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.75

1.38

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

1.82

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.27

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.17

1.93

+2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.14

7.93

+7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGD.TO vs. HGY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGD.TO на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа HGY.TO равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGD.TO и HGY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGD.TOHGY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

1.38

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.03

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.65

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

—

—

Корреляция

Корреляция между ZGD.TO и HGY.TO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGD.TO и HGY.TO

Дивидендная доходность ZGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности HGY.TO в 5.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		0.20%0.22%0.59%0.76%0.77%0.38%0.16%1.20%0.00%0.00%0.32%0.46%
HGY.TO
Global X Gold Yield ETF		5.53%4.92%5.32%6.10%6.42%5.87%5.72%4.19%4.66%4.63%5.37%6.13%

Просадки

Сравнение просадок ZGD.TO и HGY.TO

Максимальная просадка ZGD.TO за все время составила -60.12%, что меньше максимальной просадки HGY.TO в -188,898.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGD.TO и HGY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZGD.TOHGY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.12%

-188,898.12%

+188,838.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.15%

-17.47%

-12.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.75%

-18.32%

-24.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.72%

-20.31%

-31.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.77%

-161,050.90%

+161,032.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.47%

-74,810.45%

+74,781.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.30%

4.26%

+4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGD.TO и HGY.TO

BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) имеет более высокую волатильность в 18.29% по сравнению с Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что ZGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZGD.TOHGY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.29%

9.78%

+8.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.55%

20.33%

+17.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.29%

23.57%

+21.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.83%

15.30%

+20.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.54%

15.27%

+22.27%