PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZG с TKO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ZG с TKO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZG (Zillow Group, Inc.) and TKO (TKO Group Holdings Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — ZG in Internet Content & Information, TKO in Entertainment. Over the past year, ZG returned -47.97% vs 23.76% for TKO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZG и TKO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zillow Group, Inc. (ZG) и TKO Group Holdings Inc. (TKO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZG показывает доходность -47.27%, что значительно ниже, чем у TKO с доходностью -2.72%.

ZG

1 день
1.10%
1 месяц
-18.00%
С начала года
-47.27%
6 месяцев
-50.96%
1 год
-47.97%
3 года*
-7.07%
5 лет*
-20.09%
10 лет*
1.57%

TKO

1 день
1.97%
1 месяц
8.32%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
1.59%
1 год
23.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZG и TKO

2026 (YTD)202520242023
ZG
Zillow Group, Inc.		-47.27%-3.70%24.91%12.27%
TKO
TKO Group Holdings Inc.		-2.72%48.92%74.20%-17.81%

Correlation

The correlation between ZG and TKO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZG:

$8.62B

TKO:

$39.41B

EPS

ZG:

$0.24

TKO:

$1.96

Коэффициент P/E

ZG:

147.45

TKO:

103.50

Коэффициент PEG

ZG:

0.97

TKO:

0.21

Коэффициент P/S

ZG:

3.34

TKO:

7.87

Коэффициент P/B

ZG:

1.96

TKO:

11.67

Общая выручка (12 мес.)

ZG:

$2.69B

TKO:

$5.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZG:

$1.98B

TKO:

$1.75B

EBITDA (12 мес.)

ZG:

$263.00M

TKO:

$1.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zillow Group, Inc.

TKO Group Holdings Inc.

Часто сравнивают с ZG:
ZG с ZZG с TMHCZG с VTIZG с VOOZG с RKLBZG с SPYZG с WELL
Часто сравнивают с TKO:
TKO с EDRTKO с MSGSTKO с SPYTKO с AMZNTKO с NFLXTKO с HDTKO с VUG

Доходность на риск

ZG vs. TKO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZG
Ранг доходности на риск ZG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZG: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZG: 55
Ранг коэф-та Мартина
TKO
Ранг доходности на риск TKO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TKO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TKO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TKO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TKO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TKO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZG c TKO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zillow Group, Inc. (ZG) и TKO Group Holdings Inc. (TKO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGTKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
0.75

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.64
1.30

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.16

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

1.31

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

2.72

-4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZG vs. TKO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZG на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа TKO равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZG и TKO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGTKOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

0.75

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.93

-0.73

Просадки

Сравнение просадок ZG и TKO

Максимальная просадка ZG за все время составила -86.74%, что больше максимальной просадки TKO в -28.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZG и TKO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZGTKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.74%

-28.35%

-58.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.24%

-18.28%

-40.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.24%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.34%

-9.63%

-72.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.30%

-8.74%

-29.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.70%

8.74%

+22.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ZG и TKO

Текущая волатильность для Zillow Group, Inc. (ZG) составляет 9.21%, в то время как у TKO Group Holdings Inc. (TKO) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что ZG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TKO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZGTKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

10.60%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.42%

23.18%

+12.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.31%

31.75%

+11.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.44%

33.06%

+19.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.03%

33.06%

+19.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZG и TKO

ZG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TKO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TKO
TKO Group Holdings Inc.		1.33%1.10%0.00%4.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZG
Zillow Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%223.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZG и TKO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zillow Group, Inc. и TKO Group Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20222023202420252026
708.00M
1.60B
(ZG) Общая выручка
(TKO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZG и TKO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Zillow Group, Inc. и TKO Group Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
73.3%
0
Активы портфеля
ZG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zillow Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 519.00M при выручке в 708.00M, что соответствует валовой рентабельности в 73.3%.

TKO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TKO Group Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.60B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ZG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zillow Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.00M при выручке в 708.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.

TKO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TKO Group Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.50M при выручке в 1.60B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.

ZG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zillow Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.00M при выручке в 708.00M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.

TKO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TKO Group Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.20M при выручке в 1.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

Часто задаваемые вопросы

ZG and TKO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TKO has higher volatility (10.60%) compared to ZG (9.21%). In terms of maximum drawdown, ZG dropped -86.74% vs TKO's -28.35%.

TKO currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZG и TKO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор