Сравнение ZFL.TO с ZSB.TO
ZFL.TO (BMO Long Federal Bond) and ZSB.TO (BMO Short-Term Bond Index ETF) are both Canadian Government Bonds funds from BMO - ZFL.TO tracks the FTSE TMX Canada Long Term Federal Bond Index while ZSB.TO tracks the FTSE Canada Short Term Overall Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZFL.TO returned -3.89%/yr vs 2.02%/yr for ZSB.TO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ZFL.TO charges 0.22%/yr vs 0.10%/yr for ZSB.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZFL.TO и ZSB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZFL.TO показывает доходность 2.39%, что значительно выше, чем у ZSB.TO с доходностью 1.04%.
ZFL.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- -0.15%
- 5 лет*
- -3.89%
- 10 лет*
- -1.32%
ZSB.TO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZFL.TO и ZSB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZFL.TO BMO Long Federal Bond | 2.39% | -5.14% | -2.20% | 7.30% | -23.89% | -7.47% | 12.68% | 8.73% | 4.95% |
ZSB.TO BMO Short-Term Bond Index ETF | 1.04% | 3.77% | 5.55% | 5.05% | -4.08% | -1.20% | 5.13% | 2.95% | 1.69% |
Correlation
The correlation between ZFL.TO and ZSB.TO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2018 г. | 0.47 |
Over the past year, ZFL.TO and ZSB.TO have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Сравнение распределения секторов ZFL.TO и ZSB.TO
Секторы
ZFL.TO
ZSB.TO
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
ZFL.TO
ZSB.TO
-
Сырьевые материалы
ZFL.TO
-
ZSB.TO
-
Коммуникационные услуги
ZFL.TO
-
ZSB.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZFL.TO
-
ZSB.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZFL.TO
-
ZSB.TO
-
Энергетика
ZFL.TO
-
ZSB.TO
-
Здравоохранение
ZFL.TO
-
ZSB.TO
-
Промышленность
ZFL.TO
-
ZSB.TO
-
Недвижимость
ZFL.TO
-
ZSB.TO
Технологии
ZFL.TO
-
ZSB.TO
-
Коммунальные услуги
ZFL.TO
-
ZSB.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZFL.TO vs. ZSB.TO — Ранг доходности на риск
ZFL.TO
ZSB.TO
Сравнение ZFL.TO c ZSB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Long Federal Bond (ZFL.TO) и BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZFL.TO | ZSB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.31 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.03 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 6.70 | -7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZFL.TO | ZSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 1.52 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.74 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.90 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок ZFL.TO и ZSB.TO
Максимальная просадка ZFL.TO за все время составила -40.32%, что больше максимальной просадки ZSB.TO в -7.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFL.TO и ZSB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZFL.TO | ZSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.32% | -7.49% | -32.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -1.46% | -5.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.51% | -1.46% | -13.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.25% | -7.12% | -25.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.87% | -0.13% | -31.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.46% | -1.50% | -10.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 0.44% | +3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZFL.TO и ZSB.TO
BMO Long Federal Bond (ZFL.TO) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что ZFL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZFL.TO | ZSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 0.81% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.05% | 1.62% | +5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.70% | 1.96% | +7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 2.74% | +11.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.54% | 2.63% | +9.91% |
Сравнение комиссий ZFL.TO и ZSB.TO
ZFL.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии ZSB.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZFL.TO и ZSB.TO
Дивидендная доходность ZFL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности ZSB.TO в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZFL.TO BMO Long Federal Bond | 2.84% | 3.13% | 3.20% | 3.49% | 3.77% | 2.85% | 2.57% | 2.95% | 3.00% | 2.99% | 3.05% | 3.10% |
ZSB.TO BMO Short-Term Bond Index ETF | 3.18% | 3.16% | 2.91% | 2.54% | 2.60% | 2.43% | 2.34% | 2.40% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZFL.TO and ZSB.TO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZSB.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZSB.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.22% for ZFL.TO.
ZFL.TO tracks FTSE TMX Canada Long Term Federal Bond Index, while ZSB.TO tracks FTSE Canada Short Term Overall Bond Index. Their fees differ too: 0.22% for ZFL.TO and 0.10% for ZSB.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZFL.TO и ZSB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор