PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZFL.TO с CBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZFL.TO с CBIL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZFL.TO (BMO Long Federal Bond) and CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) are both Canadian Government Bonds funds. ZFL.TO is passively managed, while CBIL.TO is actively managed. Over the past 3 years, ZFL.TO returned -0.15%/yr vs 3.63%/yr for CBIL.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. ZFL.TO charges 0.22%/yr vs 0.10%/yr for CBIL.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZFL.TO и CBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Long Federal Bond (ZFL.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZFL.TO показывает доходность 2.39%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью 0.87%.

ZFL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
2.76%
С начала года
2.39%
6 месяцев
0.37%
1 год
-1.53%
3 года*
-0.15%
5 лет*
-3.89%
10 лет*
-1.32%

CBIL.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.35%
3 года*
3.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZFL.TO и CBIL.TO

2026 (YTD)202520242023
ZFL.TO
BMO Long Federal Bond		2.39%-5.14%-2.20%3.79%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.87%2.68%4.47%3.36%

Correlation

The correlation between ZFL.TO and CBIL.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Long Federal Bond

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с ZFL.TO:
ZFL.TO с XLB.TOZFL.TO с ZLB.TOZFL.TO с TLTZFL.TO с XBB.TOZFL.TO с ZST.TOZFL.TO с ZMMK.TOZFL.TO с XSE.TO
Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO

Доходность на риск

ZFL.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZFL.TO
Ранг доходности на риск ZFL.TO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFL.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFL.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFL.TO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFL.TO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFL.TO: 77
Ранг коэф-та Мартина
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZFL.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Long Federal Bond (ZFL.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZFL.TOCBIL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
9.50

-9.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
23.69

-23.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

5.40

-4.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

58.99

-59.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

342.51

-342.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZFL.TO vs. CBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZFL.TO на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа CBIL.TO равного 9.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZFL.TO и CBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZFL.TOCBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

9.50

-9.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

11.65

-11.48

Просадки

Сравнение просадок ZFL.TO и CBIL.TO

Максимальная просадка ZFL.TO за все время составила -40.32%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFL.TO и CBIL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZFL.TOCBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.32%

-0.06%

-40.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-0.04%

-6.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.51%

-0.06%

-14.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.87%

0.00%

-31.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.46%

-0.00%

-12.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

0.01%

+3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ZFL.TO и CBIL.TO

BMO Long Federal Bond (ZFL.TO) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что ZFL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZFL.TOCBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

0.07%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

0.19%

+6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.70%

0.25%

+9.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

0.31%

+14.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.54%

0.31%

+12.23%

Сравнение комиссий ZFL.TO и CBIL.TO

ZFL.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZFL.TO и CBIL.TO

Дивидендная доходность ZFL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности CBIL.TO в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.29%2.59%4.38%3.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZFL.TO
BMO Long Federal Bond		2.84%3.13%3.20%3.49%3.77%2.85%2.57%2.95%3.00%2.99%3.05%3.10%

Часто задаваемые вопросы

ZFL.TO and CBIL.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBIL.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBIL.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.22% for ZFL.TO.

They also come from different issuers: BMO and Global X. Their fees differ too: 0.22% for ZFL.TO and 0.10% for CBIL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZFL.TO и CBIL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор