PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZFH.TO с ZEB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZFH.TO с ZEB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO).

ZFH.TO и ZEB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZFH.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. ZEB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 19 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ZFH.TO и ZEB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZFH.TO и ZEB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF		-1.23%5.53%11.55%13.55%-0.94%4.73%-3.93%11.12%0.72%5.39%
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		3.26%43.43%24.58%10.87%-10.38%39.38%3.52%16.06%-8.85%14.26%

Доходность по периодам

С начала года, ZFH.TO показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у ZEB.TO с доходностью 3.26%. За последние 10 лет акции ZFH.TO уступали акциям ZEB.TO по среднегодовой доходности: 5.30% против 14.72% соответственно.

ZFH.TO

1 день
0.61%
1 месяц
-0.84%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-1.13%
1 год
5.13%
3 года*
8.82%
5 лет*
6.20%
10 лет*
5.30%

ZEB.TO

1 день
1.32%
1 месяц
-3.25%
С начала года
3.26%
6 месяцев
15.57%
1 год
54.03%
3 года*
26.17%
5 лет*
17.10%
10 лет*
14.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Floating Rate High Yield ETF

BMO Equal Weight Banks Index ETF

Часто сравнивают с ZFH.TO:
ZFH.TO с ZCS.TOZFH.TO с VAB.TOZFH.TO с XSH.TOZFH.TO с DXV.TOZFH.TO с FLOTZFH.TO с GFEA.DEZFH.TO с XSI.TO
Часто сравнивают с ZEB.TO:
ZEB.TO с ZWB.TOZEB.TO с VDY.TOZEB.TO с HBNK.TOZEB.TO с HCAL.TOZEB.TO с HMAX.TOZEB.TO с ZSP.TOZEB.TO с XIC.TO

Сравнение комиссий ZFH.TO и ZEB.TO

ZFH.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZEB.TO в 0.25%.

ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF

Доходность на риск

ZFH.TO vs. ZEB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZFH.TO
Ранг доходности на риск ZFH.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFH.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFH.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFH.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFH.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFH.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ZEB.TO
Ранг доходности на риск ZEB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZFH.TO c ZEB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZFH.TOZEB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

4.06

-3.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

5.16

-3.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.79

-0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

6.41

-5.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

24.68

-20.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZFH.TO vs. ZEB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZFH.TO на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа ZEB.TO равного 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZFH.TO и ZEB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZFH.TOZEB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

4.06

-3.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

1.30

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.88

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.83

-0.22

Корреляция

Корреляция между ZFH.TO и ZEB.TO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZFH.TO и ZEB.TO

Дивидендная доходность ZFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности ZEB.TO в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF		5.42%5.52%7.72%6.98%4.75%4.48%4.51%4.27%4.45%4.58%4.64%4.94%
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		2.91%2.95%3.98%4.75%4.29%3.13%4.15%3.65%3.64%3.02%3.19%3.70%

Просадки

Сравнение просадок ZFH.TO и ZEB.TO

Максимальная просадка ZFH.TO за все время составила -20.98%, что меньше максимальной просадки ZEB.TO в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFH.TO и ZEB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZFH.TOZEB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-39.69%

+18.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.26%

-8.44%

+4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.53%

-25.97%

+16.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.98%

-39.69%

+18.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-4.62%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-5.70%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

2.19%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ZFH.TO и ZEB.TO

Текущая волатильность для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) составляет 1.61%, в то время как у BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что ZFH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZFH.TOZEB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

5.93%

-4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

10.04%

-7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.79%

13.39%

-7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.46%

13.25%

-6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.38%

16.83%

-8.45%