Сравнение ZFH.TO с ZCB.TO
ZFH.TO (BMO Floating Rate High Yield ETF) and ZCB.TO (BMO Corporate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - ZFH.TO is a High Yield Bonds fund actively managed by BMO, while ZCB.TO is a Corporate Bonds fund tracking the FTSE Canada All Corporate Bond Index. ZFH.TO is actively managed, while ZCB.TO is passively managed. Over the past 5 years, ZFH.TO returned 6.71%/yr vs 2.18%/yr for ZCB.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. ZFH.TO charges 0.40%/yr vs 0.17%/yr for ZCB.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZFH.TO и ZCB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZFH.TO показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у ZCB.TO с доходностью 1.85%.
ZFH.TO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 5.56%
ZCB.TO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZFH.TO и ZCB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZFH.TO BMO Floating Rate High Yield ETF | 2.14% | 5.53% | 11.55% | 13.55% | -0.94% | 4.73% | -3.93% | 11.12% | 1.28% |
ZCB.TO BMO Corporate Bond Index ETF | 1.85% | 3.81% | 6.60% | 8.73% | -10.20% | -2.22% | 8.33% | 8.03% | 1.27% |
Correlation
The correlation between ZFH.TO and ZCB.TO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г. | 0.08 |
The correlation between ZFH.TO and ZCB.TO shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZFH.TO и ZCB.TO
Секторы
ZFH.TO
ZCB.TO
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
ZFH.TO
ZCB.TO
Сырьевые материалы
ZFH.TO
-
ZCB.TO
-
Коммуникационные услуги
ZFH.TO
-
ZCB.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZFH.TO
-
ZCB.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZFH.TO
-
ZCB.TO
-
Энергетика
ZFH.TO
-
ZCB.TO
-
Финансовые услуги
ZFH.TO
-
ZCB.TO
-
Здравоохранение
ZFH.TO
-
ZCB.TO
-
Промышленность
ZFH.TO
-
ZCB.TO
-
Технологии
ZFH.TO
-
ZCB.TO
-
Коммунальные услуги
ZFH.TO
-
ZCB.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZFH.TO vs. ZCB.TO — Ранг доходности на риск
ZFH.TO
ZCB.TO
Сравнение ZFH.TO c ZCB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZFH.TO | ZCB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.61 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 4.74 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZFH.TO | ZCB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.10 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.42 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.56 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ZFH.TO и ZCB.TO
Максимальная просадка ZFH.TO за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки ZCB.TO в -15.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFH.TO и ZCB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZFH.TO | ZCB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.98% | -15.70% | -5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.27% | -2.55% | -0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.40% | -3.27% | -3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.53% | -14.20% | +4.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.18% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -3.70% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.86% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZFH.TO и ZCB.TO
Текущая волатильность для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) составляет 0.95%, в то время как у BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что ZFH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZFH.TO | ZCB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 1.51% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.01% | 3.00% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91% | 3.72% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.42% | 5.17% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.33% | 5.41% | +2.92% |
Сравнение комиссий ZFH.TO и ZCB.TO
ZFH.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZCB.TO в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZFH.TO и ZCB.TO
Дивидендная доходность ZFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности ZCB.TO в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCB.TO BMO Corporate Bond Index ETF | 4.03% | 4.00% | 3.84% | 3.89% | 3.62% | 3.13% | 2.97% | 3.12% | 3.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZFH.TO BMO Floating Rate High Yield ETF | 5.21% | 5.52% | 7.72% | 6.98% | 4.75% | 4.48% | 4.51% | 4.27% | 4.45% | 4.58% | 4.64% | 4.94% |
Часто задаваемые вопросы
ZFH.TO and ZCB.TO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZCB.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZCB.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.40% for ZFH.TO.
ZFH.TO is categorized as High Yield Bonds, while ZCB.TO is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.40% for ZFH.TO and 0.17% for ZCB.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZFH.TO и ZCB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор