Сравнение ZCB.TO с ZUAG.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) и BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO).
ZCB.TO и ZUAG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada All Corporate Bond Index. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г.. ZUAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 23 янв. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZCB.TO и ZUAG.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZCB.TO и ZUAG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZCB.TO BMO Corporate Bond Index ETF | 0.01% | 3.81% | 6.60% | 5.30% |
ZUAG.TO BMO US Aggregate Bond Index ETF | 1.54% | -0.80% | 9.45% | 110.96% |
Доходность по периодам
С начала года, ZCB.TO показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у ZUAG.TO с доходностью 1.54%.
ZCB.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 2.04%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- —
ZUAG.TO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- -1.88%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZCB.TO и ZUAG.TO
ZCB.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии ZUAG.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZCB.TO vs. ZUAG.TO — Ранг доходности на риск
ZCB.TO
ZUAG.TO
Сравнение ZCB.TO c ZUAG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) и BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZCB.TO | ZUAG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | -0.23 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | -0.25 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.96 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | -0.20 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | -0.35 | +2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCB.TO | ZUAG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | -0.23 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.50 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между ZCB.TO и ZUAG.TO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCB.TO и ZUAG.TO
Дивидендная доходность ZCB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности ZUAG.TO в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCB.TO BMO Corporate Bond Index ETF | 4.11% | 4.00% | 3.84% | 3.89% | 3.62% | 3.13% | 2.97% | 3.12% | 3.27% |
ZUAG.TO BMO US Aggregate Bond Index ETF | 2.59% | 2.51% | 2.09% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZCB.TO и ZUAG.TO
Максимальная просадка ZCB.TO за все время составила -15.70%, что больше максимальной просадки ZUAG.TO в -7.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCB.TO и ZUAG.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZCB.TO | ZUAG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.70% | -7.19% | -8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -6.92% | +4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -4.71% | +2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -2.80% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 3.99% | -3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCB.TO и ZUAG.TO
Текущая волатильность для BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) составляет 1.68%, в то время как у BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что ZCB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZUAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZCB.TO | ZUAG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 1.99% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 5.74% | -3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 8.09% | -4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.14% | 61.00% | -55.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.43% | 61.00% | -55.57% |