PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCB.TO с XCB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCB.TO с XCB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) и iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO).

ZCB.TO и XCB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada All Corporate Bond Index. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г.. XCB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Corp Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZCB.TO и XCB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) и iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCB.TO и XCB.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZCB.TO
BMO Corporate Bond Index ETF		0.01%3.81%6.60%8.73%-10.20%-2.22%8.33%8.03%1.27%
XCB.TO
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF		-0.11%4.45%6.72%8.30%-9.79%-1.81%8.36%7.90%0.86%

Доходность по периодам

С начала года, ZCB.TO показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у XCB.TO с доходностью -0.11%.

ZCB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.92%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.05%
1 год
2.17%
3 года*
5.31%
5 лет*
1.82%
10 лет*
—

XCB.TO

1 день
0.10%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.13%
1 год
2.56%
3 года*
5.46%
5 лет*
2.01%
10 лет*
2.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Corporate Bond Index ETF

iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZCB.TO:
ZCB.TO с ZCS.TOZCB.TO с ZAG.TOZCB.TO с ZUAG.TOZCB.TO с XEQT.TOZCB.TO с ZBBB.TOZCB.TO с ZCN.TOZCB.TO с ZST.TO
Часто сравнивают с XCB.TO:
XCB.TO с XBB.TOXCB.TO с ZAG.TOXCB.TO с XSB.TOXCB.TO с VAB.TOXCB.TO с XSH.TOXCB.TO с XHB.TOXCB.TO с XQB.TO

Сравнение комиссий ZCB.TO и XCB.TO

И ZCB.TO, и XCB.TO имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZCB.TO
BMO Corporate Bond Index ETF
XCB.TO
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZCB.TO vs. XCB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCB.TO
Ранг доходности на риск ZCB.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCB.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCB.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCB.TO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCB.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCB.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XCB.TO
Ранг доходности на риск XCB.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCB.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCB.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCB.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCB.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCB.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCB.TO c XCB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) и iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCB.TOXCB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.66

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

0.93

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.12

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.09

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

3.29

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCB.TO vs. XCB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCB.TO на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCB.TO равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCB.TO и XCB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCB.TOXCB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.66

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.36

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.62

-0.10

Корреляция

Корреляция между ZCB.TO и XCB.TO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCB.TO и XCB.TO

Дивидендная доходность ZCB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности XCB.TO в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCB.TO
BMO Corporate Bond Index ETF		4.11%4.00%3.84%3.89%3.62%3.13%2.97%3.12%3.27%0.00%0.00%0.00%
XCB.TO
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF		4.17%4.10%4.00%3.69%3.55%3.01%2.75%2.95%3.10%3.07%3.19%3.31%

Просадки

Сравнение просадок ZCB.TO и XCB.TO

Максимальная просадка ZCB.TO за все время составила -15.70%, что меньше максимальной просадки XCB.TO в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCB.TO и XCB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCB.TOXCB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.70%

-22.59%

+6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-2.50%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.20%

-14.17%

-0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-1.86%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-2.13%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.83%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCB.TO и XCB.TO

BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) и iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO) имеют волатильность 1.68% и 1.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCB.TOXCB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.70%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

2.54%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

3.88%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.14%

5.64%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.43%

7.21%

-1.78%