PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCB.TO с ZBBB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCB.TO с ZBBB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) и BMO BBB Corporate Bond Index ETF (ZBBB.TO).

ZCB.TO и ZBBB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada All Corporate Bond Index. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г.. ZBBB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada 1-10 Year BBB Corporate Bond Index. Фонд был запущен 28 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZCB.TO и ZBBB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) и BMO BBB Corporate Bond Index ETF (ZBBB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCB.TO и ZBBB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZCB.TO
BMO Corporate Bond Index ETF		0.01%3.81%6.60%8.73%-10.20%-2.22%6.52%
ZBBB.TO
BMO BBB Corporate Bond Index ETF		0.10%4.73%8.00%5.61%-5.28%-1.12%6.72%

Доходность по периодам

С начала года, ZCB.TO показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у ZBBB.TO с доходностью 0.10%.

ZCB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.47%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.17%
1 год
2.04%
3 года*
5.31%
5 лет*
1.82%
10 лет*
—

ZBBB.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.13%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.41%
1 год
3.42%
3 года*
6.05%
5 лет*
2.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Corporate Bond Index ETF

BMO BBB Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZCB.TO:
ZCB.TO с ZCS.TOZCB.TO с ZAG.TOZCB.TO с ZUAG.TOZCB.TO с XEQT.TOZCB.TO с XCB.TOZCB.TO с ZCN.TOZCB.TO с ZST.TO
Часто сравнивают с ZBBB.TO:
ZBBB.TO с ZSB.TOZBBB.TO с ZBI.TOZBBB.TO с FCSB.NEOZBBB.TO с CBH.TOZBBB.TO с DCBC.TOZBBB.TO с VCB.TOZBBB.TO с XCB.TO

Сравнение комиссий ZCB.TO и ZBBB.TO

И ZCB.TO, и ZBBB.TO имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZCB.TO
BMO Corporate Bond Index ETF
ZBBB.TO
BMO BBB Corporate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZCB.TO vs. ZBBB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCB.TO
Ранг доходности на риск ZCB.TO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCB.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCB.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCB.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCB.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCB.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ZBBB.TO
Ранг доходности на риск ZBBB.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBBB.TO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBBB.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBBB.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBBB.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBBB.TO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCB.TO c ZBBB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) и BMO BBB Corporate Bond Index ETF (ZBBB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCB.TOZBBB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.05

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.62

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.24

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.84

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.60

5.63

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCB.TO vs. ZBBB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCB.TO на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа ZBBB.TO равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCB.TO и ZBBB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCB.TOZBBB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.05

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.61

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.50

+0.02

Корреляция

Корреляция между ZCB.TO и ZBBB.TO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCB.TO и ZBBB.TO

Дивидендная доходность ZCB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности ZBBB.TO в 4.25%

TTM20252024202320222021202020192018
ZCB.TO
BMO Corporate Bond Index ETF		4.11%4.00%3.84%3.89%3.62%3.13%2.97%3.12%3.27%
ZBBB.TO
BMO BBB Corporate Bond Index ETF		4.25%4.12%3.72%3.47%3.54%3.23%3.10%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZCB.TO и ZBBB.TO

Максимальная просадка ZCB.TO за все время составила -15.70%, что больше максимальной просадки ZBBB.TO в -11.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCB.TO и ZBBB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCB.TOZBBB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.70%

-11.55%

-4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-1.97%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.20%

-11.23%

-2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-1.50%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-2.99%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.65%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCB.TO и ZBBB.TO

BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с BMO BBB Corporate Bond Index ETF (ZBBB.TO) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что ZCB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZBBB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCB.TOZBBB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.12%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

1.87%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

3.27%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.14%

4.36%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.43%

5.87%

-0.44%