PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCB.TO с XSH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCB.TO с XSH.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) и iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO).

ZCB.TO и XSH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada All Corporate Bond Index. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г.. XSH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZCB.TO и XSH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) и iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCB.TO и XSH.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZCB.TO
BMO Corporate Bond Index ETF		0.01%3.81%6.60%8.73%-10.20%-2.22%8.33%8.03%1.27%
XSH.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF		0.19%4.61%7.11%6.80%-4.52%-0.81%6.28%5.02%1.45%

Доходность по периодам

С начала года, ZCB.TO показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у XSH.TO с доходностью 0.19%.

ZCB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.92%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.05%
1 год
2.17%
3 года*
5.31%
5 лет*
1.82%
10 лет*
—

XSH.TO

1 день
0.26%
1 месяц
-0.87%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.33%
3 года*
5.53%
5 лет*
2.68%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Corporate Bond Index ETF

iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZCB.TO:
ZCB.TO с ZCS.TOZCB.TO с ZAG.TOZCB.TO с ZUAG.TOZCB.TO с XEQT.TOZCB.TO с XCB.TOZCB.TO с ZBBB.TOZCB.TO с ZCN.TO
Часто сравнивают с XSH.TO:
XSH.TO с XSB.TOXSH.TO с XBB.TOXSH.TO с XCB.TOXSH.TO с XFR.TOXSH.TO с ZMMK.TOXSH.TO с ZAG.TOXSH.TO с CLF.TO

Сравнение комиссий ZCB.TO и XSH.TO

ZCB.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии XSH.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZCB.TO
BMO Corporate Bond Index ETF
XSH.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZCB.TO vs. XSH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCB.TO
Ранг доходности на риск ZCB.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCB.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCB.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCB.TO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCB.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCB.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XSH.TO
Ранг доходности на риск XSH.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSH.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSH.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSH.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSH.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSH.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCB.TO c XSH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) и iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCB.TOXSH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.62

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

2.23

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.32

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

2.25

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

9.41

-6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCB.TO vs. XSH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCB.TO на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа XSH.TO равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCB.TO и XSH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCB.TOXSH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.62

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.97

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.73

-0.20

Корреляция

Корреляция между ZCB.TO и XSH.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCB.TO и XSH.TO

Дивидендная доходность ZCB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности XSH.TO в 3.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCB.TO
BMO Corporate Bond Index ETF		4.11%4.00%3.84%3.89%3.62%3.13%2.97%3.12%3.27%0.00%0.00%0.00%
XSH.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF		3.89%3.82%3.64%3.24%2.97%2.65%2.61%2.80%2.86%2.93%3.08%3.18%

Просадки

Сравнение просадок ZCB.TO и XSH.TO

Максимальная просадка ZCB.TO за все время составила -15.70%, что больше максимальной просадки XSH.TO в -14.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCB.TO и XSH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCB.TOXSH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.70%

-14.24%

-1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-1.51%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.20%

-7.80%

-6.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-0.87%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-0.93%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.36%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCB.TO и XSH.TO

BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что ZCB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCB.TOXSH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.15%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

1.52%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

2.06%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.14%

2.79%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.43%

4.42%

+1.01%