PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZFH.TO с ESHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZFH.TO с ESHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZFH.TO (BMO Floating Rate High Yield ETF) and ESHY (Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. ZFH.TO is actively managed, while ESHY is passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. ZFH.TO charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for ESHY.

Доходность

Сравнение доходности ZFH.TO и ESHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZFH.TO торгуется в CAD, в то время как ESHY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESHY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

ZFH.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
0.72%
С начала года
2.14%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.81%
3 года*
9.31%
5 лет*
6.71%
10 лет*
5.56%

ESHY

1 день
0.10%
1 месяц
2.14%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZFH.TO и ESHY

2026 (YTD)
ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF		2.00%
ESHY
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF		1.76%

Correlation

The correlation between ZFH.TO and ESHY is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г.

-0.08

Сравнение распределения секторов ZFH.TO и ESHY

Секторы
ZFH.TO
ESHY

Недвижимость

6.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

ZFH.TO
6.8%
ESHY

-

Сырьевые материалы

ZFH.TO

-

ESHY

-

Коммуникационные услуги

ZFH.TO

-

ESHY

-

Потребительский циклический сектор

ZFH.TO

-

ESHY

-

Потребительский защитный сектор

ZFH.TO

-

ESHY

-

Энергетика

ZFH.TO

-

ESHY
100.0%

Финансовые услуги

ZFH.TO

-

ESHY

-

Здравоохранение

ZFH.TO

-

ESHY

-

Промышленность

ZFH.TO

-

ESHY

-

Технологии

ZFH.TO

-

ESHY

-

Коммунальные услуги

ZFH.TO

-

ESHY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Floating Rate High Yield ETF

Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с ZFH.TO:
ZFH.TO с DXV.TOZFH.TO с ZCS.TOZFH.TO с GFEA.DEZFH.TO с XSI.TOZFH.TO с XSH.TOZFH.TO с VAB.TOZFH.TO с FLOT
Часто сравнивают с ESHY:
ESHY с EBNDESHY с GHYGESHY с BKHYESHY с USHYESHY с HYGHESHY с SRLNESHY с XHYE

Доходность на риск

ZFH.TO vs. ESHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZFH.TO
Ранг доходности на риск ZFH.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFH.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFH.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFH.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFH.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFH.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ESHY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZFH.TO c ESHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZFH.TOESHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.14

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZFH.TO vs. ESHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZFH.TOESHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.39

-0.75

Просадки

Сравнение просадок ZFH.TO и ESHY

Максимальная просадка ZFH.TO за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки ESHY в -2.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFH.TO и ESHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZFH.TOESHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-2.45%

-18.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.27%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.09%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-0.86%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ZFH.TO и ESHY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZFH.TOESHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91%

4.26%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.42%

4.26%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.33%

4.26%

+4.07%

Сравнение комиссий ZFH.TO и ESHY

ZFH.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ESHY в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZFH.TO и ESHY

Дивидендная доходность ZFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, тогда как ESHY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESHY
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF		5.21%5.52%7.72%6.98%4.75%4.48%4.51%4.27%4.45%4.58%4.64%4.94%

Часто задаваемые вопросы

ZFH.TO and ESHY have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESHY is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESHY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for ZFH.TO.

They also come from different issuers: BMO and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.40% for ZFH.TO and 0.20% for ESHY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZFH.TO и ESHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор