Сравнение ZFH.TO с ESHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY).
ZFH.TO и ESHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZFH.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. ESHY - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ZFH.TO и ESHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZFH.TO и ESHY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZFH.TO BMO Floating Rate High Yield ETF | -1.36% |
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 1.65% |
Разные валюты инструментов
ZFH.TO торгуется в CAD, в то время как ESHY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESHY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
ZFH.TO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -1.13%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 5.30%
ESHY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZFH.TO и ESHY
ZFH.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ESHY в 0.20%.
Доходность на риск
ZFH.TO vs. ESHY — Ранг доходности на риск
ZFH.TO
ESHY
Сравнение ZFH.TO c ESHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZFH.TO | ESHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZFH.TO | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 2.89 | -2.28 |
Корреляция
Корреляция между ZFH.TO и ESHY составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZFH.TO и ESHY
Дивидендная доходность ZFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, тогда как ESHY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZFH.TO BMO Floating Rate High Yield ETF | 5.42% | 5.52% | 7.72% | 6.98% | 4.75% | 4.48% | 4.51% | 4.27% | 4.45% | 4.58% | 4.64% | 4.94% |
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZFH.TO и ESHY
Максимальная просадка ZFH.TO за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки ESHY в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFH.TO и ESHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZFH.TO | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.98% | 0.00% | -20.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | 0.00% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | 0.00% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZFH.TO и ESHY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZFH.TO | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79% | 4.68% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.46% | 4.68% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.38% | 4.68% | +3.70% |