Сравнение ZFH.TO с BSJQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ).
ZFH.TO и BSJQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZFH.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. BSJQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ZFH.TO и BSJQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZFH.TO и BSJQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZFH.TO BMO Floating Rate High Yield ETF | -1.23% | 5.53% | 11.55% | 13.55% | -0.94% | 4.73% | -3.93% | 11.12% | -1.66% |
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 1.93% | 1.70% | 16.72% | 7.42% | -0.75% | 3.59% | 1.06% | 11.00% | 0.30% |
Разные валюты инструментов
ZFH.TO торгуется в CAD, в то время как BSJQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BSJQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZFH.TO показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у BSJQ с доходностью 1.93%.
ZFH.TO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -1.13%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 5.30%
BSJQ
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 2.90%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZFH.TO и BSJQ
ZFH.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BSJQ в 0.42%.
Доходность на риск
ZFH.TO vs. BSJQ — Ранг доходности на риск
ZFH.TO
BSJQ
Сравнение ZFH.TO c BSJQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZFH.TO | BSJQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.51 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 0.70 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.10 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.55 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 1.25 | +3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZFH.TO | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.51 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.96 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.66 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между ZFH.TO и BSJQ составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZFH.TO и BSJQ
Дивидендная доходность ZFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что меньше доходности BSJQ в 5.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZFH.TO BMO Floating Rate High Yield ETF | 5.42% | 5.52% | 7.72% | 6.98% | 4.75% | 4.48% | 4.51% | 4.27% | 4.45% | 4.58% | 4.64% | 4.94% |
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 5.95% | 6.10% | 6.58% | 6.58% | 5.58% | 4.27% | 4.64% | 4.59% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZFH.TO и BSJQ
Максимальная просадка ZFH.TO за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки BSJQ в -17.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFH.TO и BSJQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZFH.TO | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.98% | -24.13% | +3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.26% | -2.52% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.53% | -11.95% | +2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | 0.00% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -2.22% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.35% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZFH.TO и BSJQ
BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что ZFH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZFH.TO | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.36% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 3.43% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79% | 5.74% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.46% | 6.36% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.38% | 8.28% | +0.10% |