Сравнение ZFH.TO с BSJO
ZFH.TO (BMO Floating Rate High Yield ETF) and BSJO (Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. ZFH.TO is actively managed, while BSJO is passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. ZFH.TO charges 0.40%/yr vs 0.42%/yr for BSJO.
Доходность
Сравнение доходности ZFH.TO и BSJO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZFH.TO торгуется в CAD, в то время как BSJO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BSJO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
ZFH.TO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 5.56%
BSJO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZFH.TO и BSJO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZFH.TO BMO Floating Rate High Yield ETF | 2.00% |
BSJO Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF | 1.76% |
Correlation
The correlation between ZFH.TO and BSJO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZFH.TO vs. BSJO — Ранг доходности на риск
ZFH.TO
BSJO
Сравнение ZFH.TO c BSJO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF (BSJO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZFH.TO | BSJO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZFH.TO | BSJO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.39 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок ZFH.TO и BSJO
Максимальная просадка ZFH.TO за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки BSJO в -2.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFH.TO и BSJO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZFH.TO | BSJO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.98% | -2.45% | -18.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.27% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.09% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -0.86% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZFH.TO и BSJO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZFH.TO | BSJO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91% | 4.26% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.42% | 4.26% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.33% | 4.26% | +4.07% |
Сравнение комиссий ZFH.TO и BSJO
ZFH.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BSJO в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZFH.TO и BSJO
Дивидендная доходность ZFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, тогда как BSJO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJO Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZFH.TO BMO Floating Rate High Yield ETF | 5.21% | 5.52% | 7.72% | 6.98% | 4.75% | 4.48% | 4.51% | 4.27% | 4.45% | 4.58% | 4.64% | 4.94% |
Часто задаваемые вопросы
ZFH.TO and BSJO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZFH.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZFH.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.42% for BSJO.
They also come from different issuers: BMO and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for ZFH.TO and 0.42% for BSJO.
Подберите оптимальное распределение для ZFH.TO и BSJO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор