PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZFEB с PSMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZFEB с PSMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR).

ZFEB и PSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г.. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ZFEB и PSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZFEB и PSMR

2026 (YTD)2025
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.00%6.10%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.88%5.07%

Доходность по периодам

ZFEB

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.67%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.71%
1 год
11.76%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Часто сравнивают с ZFEB:
ZFEB с NAPRZFEB с KAPRZFEB с ZJULZFEB с DMAXZFEB с ZNOVZFEB с SMAXZFEB с MAXJ
Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с AIOOPSMR с FJANPSMR с NAPRPSMR с UJANPSMR с BUFDPSMR с DMAX

Сравнение комиссий ZFEB и PSMR

ZFEB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSMR в 0.61%.

ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Доходность на риск

ZFEB vs. PSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZFEB
Ранг доходности на риск ZFEB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFEB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFEB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZFEB c PSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZFEBPSMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.45

1.35

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.59

2.04

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.42

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.21

1.67

+2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.06

11.05

+8.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZFEB vs. PSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZFEB на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа PSMR равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZFEB и PSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZFEBPSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.35

+1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

0.94

+0.82

Корреляция

Корреляция между ZFEB и PSMR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZFEB и PSMR

Ни ZFEB, ни PSMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZFEB и PSMR

Максимальная просадка ZFEB за все время составила -3.00%, что меньше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFEB и PSMR.

Загрузка...

Показатели просадок

ZFEBPSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.00%

-11.78%

+8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.56%

-7.10%

+5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.07%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-1.72%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.07%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ZFEB и PSMR

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) составляет 0.95%, в то время как у Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что ZFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZFEBPSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

1.24%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

2.24%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87%

8.76%

-5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.01%

8.52%

-5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.01%

8.52%

-5.51%