PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZFEB с PBFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZFEB с PBFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR).

ZFEB и PBFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г.. PBFR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZFEB и PBFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZFEB и PBFR

2026 (YTD)2025
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.00%6.10%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		-0.36%9.08%

Доходность по периодам

ZFEB

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.67%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBFR

1 день
0.40%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.72%
1 год
11.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Часто сравнивают с ZFEB:
ZFEB с NAPRZFEB с KAPRZFEB с ZJULZFEB с DMAXZFEB с ZNOVZFEB с SMAXZFEB с MAXJ
Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с XXXXPBFR с BUFPPBFR с JAAAPBFR с SPYPBFR с VOOPBFR с RSPPBFR с BUFR

Сравнение комиссий ZFEB и PBFR

ZFEB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PBFR в 0.50%.

ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Доходность на риск

ZFEB vs. PBFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZFEB
Ранг доходности на риск ZFEB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFEB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFEB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZFEB c PBFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZFEBPBFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.45

1.37

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.59

2.04

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.36

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.21

1.84

+2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.06

10.85

+8.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZFEB vs. PBFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZFEB на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа PBFR равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZFEB и PBFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZFEBPBFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.37

+1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

1.23

+0.52

Корреляция

Корреляция между ZFEB и PBFR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZFEB и PBFR

ZFEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.00%0.00%0.00%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%

Просадки

Сравнение просадок ZFEB и PBFR

Максимальная просадка ZFEB за все время составила -3.00%, что меньше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFEB и PBFR.

Загрузка...

Показатели просадок

ZFEBPBFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.00%

-8.50%

+5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.56%

-6.15%

+4.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.17%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-0.68%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.04%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ZFEB и PBFR

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) составляет 0.95%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что ZFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZFEBPBFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

2.46%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

3.48%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87%

8.18%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.01%

7.13%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.01%

7.13%

-4.12%