PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZFEB с KSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZFEB с KSEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP).

ZFEB и KSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г.. KSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZFEB и KSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZFEB и KSEP

2026 (YTD)2025
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.00%6.10%
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September		1.59%7.34%

Доходность по периодам

ZFEB

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.67%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KSEP

1 день
0.46%
1 месяц
-2.01%
С начала года
1.59%
6 месяцев
3.29%
1 год
15.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

Часто сравнивают с ZFEB:
ZFEB с NAPRZFEB с KAPRZFEB с ZJULZFEB с DMAXZFEB с ZNOVZFEB с SMAXZFEB с MAXJ
Часто сравнивают с KSEP:
KSEP с IWMKSEP с VBRKSEP с SMAXKSEP с NAPRKSEP с KAPRKSEP с BUFDKSEP с ZMAY

Сравнение комиссий ZFEB и KSEP

И ZFEB, и KSEP имеют комиссию равную 0.79%.

ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

Доходность на риск

ZFEB vs. KSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZFEB
Ранг доходности на риск ZFEB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFEB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFEB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
KSEP
Ранг доходности на риск KSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSEP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSEP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSEP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSEP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSEP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZFEB c KSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZFEBKSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.45

1.18

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.59

1.78

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.23

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.21

1.83

+2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.06

8.40

+10.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZFEB vs. KSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZFEB на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа KSEP равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZFEB и KSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZFEBKSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.18

+1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

0.71

+1.05

Корреляция

Корреляция между ZFEB и KSEP составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZFEB и KSEP

Ни ZFEB, ни KSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZFEB и KSEP

Максимальная просадка ZFEB за все время составила -3.00%, что меньше максимальной просадки KSEP в -14.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFEB и KSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

ZFEBKSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.00%

-14.92%

+11.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.56%

-8.33%

+6.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-2.40%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-2.69%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.81%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ZFEB и KSEP

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) составляет 0.95%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что ZFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZFEBKSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

4.06%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

7.38%

-5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87%

13.16%

-10.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.01%

12.07%

-9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.01%

12.07%

-9.06%