Сравнение ZFEB с KSEP
ZFEB (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February) and KSEP (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September) are both Defined Outcome funds from Innovator. Both are actively managed. Over the past year, ZFEB returned 6.76% vs 21.07% for KSEP. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ZFEB и KSEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZFEB показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у KSEP с доходностью 11.80%.
ZFEB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 2.70%
- С начала года
- 3.27%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.34%
KSEP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 8.83%
- С начала года
- 11.80%
- 1 год
- 21.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $30.78K | $38.33K | $90.54K | |
| $128.37K | $234.15K | $422.81K |
Сравнение доходности по годам ZFEB и KSEP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZFEB Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February | 3.27% | 6.19% |
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September | 11.80% | 6.62% |
Correlation
The correlation between ZFEB and KSEP is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г. | 0.68 |
The correlation between ZFEB and KSEP has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZFEB vs. KSEP — Ранг доходности на риск
ZFEB
KSEP
Сравнение ZFEB c KSEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZFEB | KSEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.43 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 4.45 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.16 | 17.42 | +6.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZFEB и KSEP
Максимальная просадка ZFEB за все время составила -3.00%, что меньше максимальной просадки KSEP в -14.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFEB и KSEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZFEB | KSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.00% | -14.92% | +11.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -4.75% | +3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -2.27% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 1.21% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZFEB и KSEP
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) составляет 0.58%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) волатильность равна 0.89%. Это указывает на то, что ZFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZFEB | KSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 0.89% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 6.02% | -4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 9.64% | -7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.79% | 11.26% | -8.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.79% | 11.26% | -8.47% |
Сравнение комиссий ZFEB и KSEP
И ZFEB, и KSEP имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZFEB и KSEP
Ни ZFEB, ни KSEP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZFEB and KSEP have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KSEP has higher volatility (0.89%) compared to ZFEB (0.58%). In terms of maximum drawdown, ZFEB dropped -3.00% vs KSEP's -14.92%.
On 1-year performance, KSEP leads with 21.07% vs 6.76% for ZFEB. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, ZFEB has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KSEP has performed better with a 21.07% return vs 6.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZFEB and KSEP have the same expense ratio: 0.79% per year.
ZFEB and KSEP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ZFEB currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZFEB и KSEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор