PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZFEB с DECZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZFEB с DECZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) и TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ).

ZFEB и DECZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г.. DECZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ZFEB и DECZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) и TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZFEB и DECZ

2026 (YTD)2025
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.00%6.10%
DECZ
TrueShares Structured Outcome (December) ETF		-3.01%11.23%

Доходность по периодам

ZFEB

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.67%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DECZ

1 день
0.58%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
-1.41%
1 год
12.39%
3 года*
13.26%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

TrueShares Structured Outcome (December) ETF

Часто сравнивают с ZFEB:
ZFEB с NAPRZFEB с KAPRZFEB с ZJULZFEB с DMAXZFEB с ZNOVZFEB с SMAXZFEB с MAXJ
Часто сравнивают с DECZ:
DECZ с ERNZDECZ с AUGZDECZ с OCTZDECZ с APRZDECZ с SEPZDECZ с JANZDECZ с JUNZ

Сравнение комиссий ZFEB и DECZ

И ZFEB, и DECZ имеют комиссию равную 0.79%.

ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
DECZ
TrueShares Structured Outcome (December) ETF

Доходность на риск

ZFEB vs. DECZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZFEB
Ранг доходности на риск ZFEB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFEB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFEB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DECZ
Ранг доходности на риск DECZ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECZ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECZ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECZ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECZ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZFEB c DECZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) и TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZFEBDECZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.45

0.89

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.59

1.37

+2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.20

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.21

1.33

+2.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.06

5.79

+13.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZFEB vs. DECZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZFEB на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа DECZ равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZFEB и DECZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZFEBDECZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

0.89

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

0.85

+0.90

Корреляция

Корреляция между ZFEB и DECZ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZFEB и DECZ

ZFEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DECZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%.

TTM20252024202320222021
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DECZ
TrueShares Structured Outcome (December) ETF		3.38%3.28%2.55%1.23%1.44%0.46%

Просадки

Сравнение просадок ZFEB и DECZ

Максимальная просадка ZFEB за все время составила -3.00%, что меньше максимальной просадки DECZ в -16.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFEB и DECZ.

Загрузка...

Показатели просадок

ZFEBDECZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.00%

-16.57%

+13.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.56%

-9.43%

+7.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-5.10%

+4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-3.14%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

2.16%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ZFEB и DECZ

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) составляет 0.95%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что ZFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DECZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZFEBDECZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

4.01%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

7.71%

-6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87%

14.00%

-11.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.01%

12.59%

-9.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.01%

12.48%

-9.47%