Сравнение ZFEB с CPRJ
ZFEB (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February) and CPRJ (Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July) are both Defined Outcome funds. ZFEB is actively managed, while CPRJ is passively managed. Over the past year, ZFEB returned 6.76% vs 7.07% for CPRJ. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ZFEB charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for CPRJ.
Доходность
Сравнение доходности ZFEB и CPRJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZFEB показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у CPRJ с доходностью 3.65%.
ZFEB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 2.70%
- С начала года
- 3.27%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.34%
CPRJ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 2.77%
- С начала года
- 3.65%
- 1 год
- 7.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $450.00K | $535.15K | $405.49K | |
| $128.37K | $234.15K | $422.81K |
Сравнение доходности по годам ZFEB и CPRJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZFEB Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February | 3.27% | 6.19% |
CPRJ Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July | 3.65% | 3.81% |
Correlation
The correlation between ZFEB and CPRJ is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г. | 0.62 |
The correlation between ZFEB and CPRJ has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZFEB vs. CPRJ — Ранг доходности на риск
ZFEB
CPRJ
Сравнение ZFEB c CPRJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) и Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZFEB | CPRJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.59 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 6.60 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.16 | 26.15 | -1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZFEB и CPRJ
Максимальная просадка ZFEB за все время составила -3.00%, что меньше максимальной просадки CPRJ в -6.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFEB и CPRJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZFEB | CPRJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.00% | -6.25% | +3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -1.07% | -0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -0.82% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.27% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZFEB и CPRJ
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) составляет 0.58%, в то время как у Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что ZFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPRJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZFEB | CPRJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 0.77% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 1.73% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 2.49% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.79% | 4.98% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.79% | 4.98% | -2.19% |
Сравнение комиссий ZFEB и CPRJ
ZFEB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CPRJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZFEB и CPRJ
Ни ZFEB, ни CPRJ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZFEB and CPRJ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRJ has higher volatility (0.77%) compared to ZFEB (0.58%). In terms of maximum drawdown, ZFEB dropped -3.00% vs CPRJ's -6.25%.
On 1-year performance, CPRJ leads with 7.07% vs 6.76% for ZFEB. On fees, CPRJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, ZFEB has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPRJ has performed better with a 7.07% return vs 6.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPRJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for ZFEB.
ZFEB and CPRJ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Calamos. Their fees differ too: 0.79% for ZFEB and 0.69% for CPRJ.
ZFEB currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZFEB и CPRJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор