PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZFEB с BOUT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZFEB с BOUT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT).

ZFEB и BOUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г.. BOUT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD Breakout Stocks Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ZFEB и BOUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZFEB и BOUT

2026 (YTD)2025
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.04%6.10%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		8.23%-9.48%

Доходность по периодам

С начала года, ZFEB показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у BOUT с доходностью 8.23%.

ZFEB

1 день
0.55%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.72%
1 год
7.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOUT

1 день
2.67%
1 месяц
-3.79%
С начала года
8.23%
6 месяцев
1.15%
1 год
8.69%
3 года*
8.84%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Часто сравнивают с ZFEB:
ZFEB с NAPRZFEB с KAPRZFEB с DMAXZFEB с ZJULZFEB с ZNOVZFEB с SMAXZFEB с MAXJ
Часто сравнивают с BOUT:
BOUT с FFTYBOUT с VOOBOUT с SPYBOUT с SPMOBOUT с SCHGBOUT с QQQBOUT с QQQM

Сравнение комиссий ZFEB и BOUT

ZFEB берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BOUT в 0.80%.

BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Доходность на риск

ZFEB vs. BOUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZFEB
Ранг доходности на риск ZFEB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BOUT
Ранг доходности на риск BOUT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZFEB c BOUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZFEBBOUTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.56

0.40

+2.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.77

0.66

+3.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.09

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.38

0.65

+3.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.01

1.81

+18.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZFEB vs. BOUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZFEB на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа BOUT равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZFEB и BOUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZFEBBOUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

0.40

+2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

0.30

+1.47

Корреляция

Корреляция между ZFEB и BOUT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZFEB и BOUT

ZFEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.

TTM20252024202320222021202020192018
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.32%0.34%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%

Просадки

Сравнение просадок ZFEB и BOUT

Максимальная просадка ZFEB за все время составила -3.00%, что меньше максимальной просадки BOUT в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFEB и BOUT.

Загрузка...

Показатели просадок

ZFEBBOUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.00%

-36.75%

+33.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.73%

-13.73%

+12.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-6.50%

+5.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-12.55%

+12.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

4.95%

-4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ZFEB и BOUT

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) составляет 0.95%, в то время как у Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что ZFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZFEBBOUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

8.61%

-7.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

17.18%

-15.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87%

21.74%

-18.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.02%

19.54%

-16.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.02%

22.96%

-19.94%