PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZFEB с BJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZFEB с BJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL).

ZFEB и BJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г.. BJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 28 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ZFEB и BJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZFEB и BJUL

2026 (YTD)2025
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.00%6.10%
BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July		-1.52%12.16%

Доходность по периодам

ZFEB

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.67%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BJUL

1 день
0.21%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
0.56%
1 год
14.82%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July

Часто сравнивают с ZFEB:
ZFEB с NAPRZFEB с ZJULZFEB с KAPRZFEB с DMAXZFEB с ZNOVZFEB с SMAXZFEB с MAXJ
Часто сравнивают с BJUL:
BJUL с UJULBJUL с BAUGBJUL с EALTBJUL с SPYBJUL с BALTBJUL с VOOBJUL с SCHG

Сравнение комиссий ZFEB и BJUL

И ZFEB, и BJUL имеют комиссию равную 0.79%.

ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July

Доходность на риск

ZFEB vs. BJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZFEB
Ранг доходности на риск ZFEB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFEB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFEB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BJUL
Ранг доходности на риск BJUL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJUL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJUL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJUL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJUL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJUL: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZFEB c BJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZFEBBJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.45

1.16

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.59

1.75

+1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.28

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.21

1.73

+2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.06

9.29

+9.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZFEB vs. BJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZFEB на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа BJUL равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZFEB и BJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZFEBBJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.16

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

0.67

+1.08

Корреляция

Корреляция между ZFEB и BJUL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZFEB и BJUL

Ни ZFEB, ни BJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZFEB и BJUL

Максимальная просадка ZFEB за все время составила -3.00%, что меньше максимальной просадки BJUL в -24.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFEB и BJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

ZFEBBJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.00%

-24.03%

+21.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.56%

-5.56%

+4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-2.85%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-2.55%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.68%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ZFEB и BJUL

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) составляет 0.95%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что ZFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZFEBBJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

3.82%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

5.97%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87%

12.89%

-10.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.01%

11.57%

-8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.01%

13.76%

-10.75%