Сравнение ZETX с SPUU
ZETX (Defiance Daily Target 2X Long ZETA ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds. ZETX is actively managed, while SPUU is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ZETX charges 1.31%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности ZETX и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZETX
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 20.66%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SPUU
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 19.13%
- С начала года
- 17.44%
- 1 год
- 35.61%
- 3 года*
- 32.32%
- 5 лет*
- 18.19%
- 10 лет*
- 23.68%
- Всё время*
- 21.48%
Сравнение доходности по годам ZETX и SPUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZETX Defiance Daily Target 2X Long ZETA ETF | 14.36% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 15.40% |
Correlation
The correlation between ZETX and SPUU is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZETX vs. SPUU — Ранг доходности на риск
ZETX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPUU
Сравнение ZETX c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ZETA ETF (ZETX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZETX | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZETX и SPUU
Максимальная просадка ZETX за все время составила -52.42%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZETX и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZETX | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.42% | -59.35% | +6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.13% | -3.23% | -31.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.67% | -9.45% | -14.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZETX и SPUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZETX | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.94% | 25.39% | +111.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.94% | 33.65% | +103.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.94% | 35.77% | +101.17% |
Сравнение комиссий ZETX и SPUU
ZETX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZETX и SPUU
ZETX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.34% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
ZETX Defiance Daily Target 2X Long ZETA ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZETX and SPUU have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.31% for ZETX.
SPUU has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.00% for ZETX.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.31% for ZETX and 0.60% for SPUU.
Подберите оптимальное распределение для ZETX и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор