PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZESG.TO с ZCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZESG.TO с ZCN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO).

ZESG.TO и ZCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZESG.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. ZCN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ZESG.TO и ZCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZESG.TO и ZCN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZESG.TO
BMO Balanced ESG ETF		-1.23%12.26%16.70%15.27%-13.70%13.20%-100.00%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		4.54%31.51%21.64%11.63%-5.84%25.05%2.44%

Доходность по периодам

С начала года, ZESG.TO показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у ZCN.TO с доходностью 4.54%.

ZESG.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-0.17%
1 год
11.61%
3 года*
12.14%
5 лет*
7.47%
10 лет*
—

ZCN.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-4.29%
С начала года
4.54%
6 месяцев
10.66%
1 год
34.87%
3 года*
21.33%
5 лет*
14.92%
10 лет*
12.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Balanced ESG ETF

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с ZESG.TO:
ZESG.TO с PYF.TOZESG.TO с ZLB.TOZESG.TO с TCON.TOZESG.TO с HBAL.TOZESG.TO с MIX.TOZESG.TO с VBAL.TOZESG.TO с XTR.TO
Часто сравнивают с ZCN.TO:
ZCN.TO с XIC.TOZCN.TO с XIU.TOZCN.TO с ZSP.TOZCN.TO с VCE.TOZCN.TO с VDY.TOZCN.TO с XEQT.TOZCN.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий ZESG.TO и ZCN.TO

ZESG.TO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZESG.TO
BMO Balanced ESG ETF
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Доходность на риск

ZESG.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZESG.TO
Ранг доходности на риск ZESG.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZESG.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZESG.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZESG.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZESG.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZESG.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ZCN.TO
Ранг доходности на риск ZCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZESG.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZESG.TOZCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.29

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.89

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.46

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

3.22

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

14.47

-7.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZESG.TO vs. ZCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZESG.TO на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа ZCN.TO равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZESG.TO и ZCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZESG.TOZCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.29

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.15

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.93

0.66

-2.59

Корреляция

Корреляция между ZESG.TO и ZCN.TO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZESG.TO и ZCN.TO

Дивидендная доходность ZESG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности ZCN.TO в 2.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZESG.TO
BMO Balanced ESG ETF		1.77%1.71%1.89%2.22%2.53%2.05%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.15%2.22%2.78%3.29%3.27%2.74%3.24%3.13%3.16%2.71%2.84%3.33%

Просадки

Сравнение просадок ZESG.TO и ZCN.TO

Максимальная просадка ZESG.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZESG.TO и ZCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZESG.TOZCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-37.18%

-62.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-11.02%

+3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.81%

-16.25%

-2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-4.29%

-95.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.93%

-4.80%

-95.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.46%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ZESG.TO и ZCN.TO

Текущая волатильность для BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) составляет 3.58%, в то время как у BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что ZESG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZESG.TOZCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

5.62%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

10.90%

-4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.08%

15.29%

-6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.85%

13.01%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.48%

14.96%

+26.52%