Сравнение ZESG.TO с XINC.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) и iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO).
ZESG.TO и XINC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZESG.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. XINC.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ZESG.TO и XINC.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZESG.TO и XINC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZESG.TO BMO Balanced ESG ETF | -1.73% | 12.26% | 16.70% | 15.27% | -13.70% | 13.20% | -100.00% |
XINC.TO iShares Core Income Balanced ETF Portfolio | 0.28% | 6.71% | 7.76% | 8.51% | -11.25% | 1.27% | 7.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ZESG.TO показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у XINC.TO с доходностью 0.28%.
ZESG.TO
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- 11.05%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- —
XINC.TO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZESG.TO и XINC.TO
ZESG.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XINC.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZESG.TO vs. XINC.TO — Ранг доходности на риск
ZESG.TO
XINC.TO
Сравнение ZESG.TO c XINC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) и iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZESG.TO | XINC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.99 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.35 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.49 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 4.93 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZESG.TO | XINC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.99 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.44 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.93 | 0.50 | -2.43 |
Корреляция
Корреляция между ZESG.TO и XINC.TO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZESG.TO и XINC.TO
Дивидендная доходность ZESG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности XINC.TO в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZESG.TO BMO Balanced ESG ETF | 1.78% | 1.71% | 1.89% | 2.22% | 2.53% | 2.05% | 2.27% | 0.00% |
XINC.TO iShares Core Income Balanced ETF Portfolio | 3.30% | 3.16% | 2.81% | 2.87% | 2.54% | 2.02% | 2.40% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок ZESG.TO и XINC.TO
Максимальная просадка ZESG.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XINC.TO в -15.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZESG.TO и XINC.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZESG.TO | XINC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -15.40% | -84.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | -3.65% | -3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.81% | -15.40% | -3.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -2.24% | -97.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.93% | -3.82% | -96.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.10% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZESG.TO и XINC.TO
BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что ZESG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XINC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZESG.TO | XINC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 2.55% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.28% | 3.49% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.13% | 5.24% | +3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.85% | 6.35% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.49% | 6.74% | +34.75% |