PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEQL.TO с ZSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZEQL.TO с ZSP.TO

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

ZEQL.TO (BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)) и ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) — оба биржевые фонды: ZEQL.TO — это Large Cap Blend Equities, отслеживающий MSCI USA Equal Weighted Index, а ZSP.TO — S&P 500, отслеживающий S&P 500 Index. Оба фонда управляются пассивно. Корреляция 0.68 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. ZEQL.TO взимает 0.05% в год против 0.09% у ZSP.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZEQL.TO и ZSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) (ZEQL.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

ZEQL.TO

1 день
0.93%
1 месяц
3.99%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZSP.TO

1 день
1.05%
1 месяц
5.45%
С начала года
2.32%
6 месяцев
2.93%
1 год
28.88%
3 года*
21.33%
5 лет*
14.15%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZEQL.TO и ZSP.TO

2026 (YTD)
ZEQL.TO
BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)		0.75%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		1.78%

Корреляция

Корреляция между ZEQL.TO и ZSP.TO составляет 0.68 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г.

0.68

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)

BMO S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с ZEQL.TO:
ZEQL.TO с TPU.TOZEQL.TO с COW.TOZEQL.TO с XHD.TOZEQL.TO с XTOT.TOZEQL.TO с ZLB.TOZEQL.TO с ZMMK.TOZEQL.TO с CNCL.TO
Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с VOOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с ZQQ.TO

Доходность на риск

ZEQL.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEQL.TO
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEQL.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) (ZEQL.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ZEQL.TO vs. ZSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEQL.TOZSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.16

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.11

-0.78

Просадки

Сравнение просадок ZEQL.TO и ZSP.TO

Максимальная просадка ZEQL.TO за все время составила -6.12%, что меньше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEQL.TO и ZSP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZEQL.TOZSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.12%

-26.94%

+20.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.79%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-3.37%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.42%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ZEQL.TO и ZSP.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZEQL.TOZSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.22%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

13.52%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

14.99%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

16.37%

-2.88%

Сравнение комиссий ZEQL.TO и ZSP.TO

ZEQL.TO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ZSP.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEQL.TO и ZSP.TO

Дивидендная доходность ZEQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности ZSP.TO в 0.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZEQL.TO
BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)		0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.82%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.44%1.47%1.63%1.63%2.20%1.53%