PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEQL.TO с ZMMK.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZEQL.TO с ZMMK.TO

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

ZEQL.TO (BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)) и ZMMK.TO (BMO Money Market Fund ETF Series) — оба биржевые фонды: ZEQL.TO — это Large Cap Blend Equities, отслеживающий MSCI USA Equal Weighted Index, а ZMMK.TO — Money Market, активно управляемый BMO. ZEQL.TO управляется пассивно, а ZMMK.TO активно. При корреляции -0.17 эти активы часто движутся в противоположных направлениях. ZEQL.TO взимает 0.05% в год против 0.13% у ZMMK.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZEQL.TO и ZMMK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) (ZEQL.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

ZEQL.TO

1 день
0.93%
1 месяц
3.99%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZMMK.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.65%
6 месяцев
1.20%
1 год
2.57%
3 года*
3.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZEQL.TO и ZMMK.TO

2026 (YTD)
ZEQL.TO
BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)		0.75%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		0.41%

Корреляция

Корреляция между ZEQL.TO и ZMMK.TO составляет -0.17 — эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Это особенно полезно для управления риском: когда один актив снижается, другой может удерживаться лучше или даже расти.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г.

-0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)

BMO Money Market Fund ETF Series

Часто сравнивают с ZEQL.TO:
ZEQL.TO с TPU.TOZEQL.TO с COW.TOZEQL.TO с XHD.TOZEQL.TO с CNCL.TOZEQL.TO с ETSX.TOZEQL.TO с KNGC.TOZEQL.TO с QUU.TO
Часто сравнивают с ZMMK.TO:
ZMMK.TO с CASH.TOZMMK.TO с CMR.TOZMMK.TO с CBIL.TOZMMK.TO с HSAV.TOZMMK.TO с ZAG.TOZMMK.TO с MNYZMMK.TO с PSA.TO

Доходность на риск

ZEQL.TO vs. ZMMK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEQL.TO
ZMMK.TO
Ранг доходности на риск ZMMK.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMMK.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMMK.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMMK.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEQL.TO c ZMMK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) (ZEQL.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ZEQL.TO vs. ZMMK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEQL.TOZMMK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

9.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

10.33

-10.00

Просадки

Сравнение просадок ZEQL.TO и ZMMK.TO

Максимальная просадка ZEQL.TO за все время составила -6.12%, что больше максимальной просадки ZMMK.TO в -0.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEQL.TO и ZMMK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZEQL.TOZMMK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.12%

-0.16%

-5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

0.00%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

0.00%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ZEQL.TO и ZMMK.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZEQL.TOZMMK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.09%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.20%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

0.26%

+13.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

0.34%

+13.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

0.34%

+13.15%

Сравнение комиссий ZEQL.TO и ZMMK.TO

ZEQL.TO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ZMMK.TO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEQL.TO и ZMMK.TO

Дивидендная доходность ZEQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности ZMMK.TO в 2.68%

TTM20252024202320222021
ZEQL.TO
BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)		0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		2.68%3.02%4.66%4.98%1.95%0.04%