PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEQL.TO с ZAG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZEQL.TO с ZAG.TO

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

ZEQL.TO (BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)) и ZAG.TO (BMO Aggregate Bond Index ETF) — оба биржевые фонды: ZEQL.TO — это Large Cap Blend Equities, отслеживающий MSCI USA Equal Weighted Index, а ZAG.TO — Canadian Government Bonds, отслеживающий FTSE Canada Universe Bond Index. Оба фонда управляются пассивно. При корреляции 0.47 их движения в цене в значительной степени независимы. ZEQL.TO взимает 0.05% в год против 0.09% у ZAG.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZEQL.TO и ZAG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) (ZEQL.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

ZEQL.TO

1 день
0.93%
1 месяц
3.99%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZAG.TO

1 день
0.36%
1 месяц
0.94%
С начала года
0.77%
6 месяцев
0.33%
1 год
2.53%
3 года*
3.82%
5 лет*
0.60%
10 лет*
1.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZEQL.TO и ZAG.TO

2026 (YTD)
ZEQL.TO
BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)		0.75%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		-0.09%

Корреляция

Корреляция между ZEQL.TO и ZAG.TO составляет 0.47 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)

BMO Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZEQL.TO:
ZEQL.TO с TPU.TOZEQL.TO с COW.TOZEQL.TO с ETSX.TOZEQL.TO с SMVP.TOZEQL.TO с TULV.TOZEQL.TO с XHD.TOZEQL.TO с XHU.TO
Часто сравнивают с ZAG.TO:
ZAG.TO с VAB.TOZAG.TO с XBB.TOZAG.TO с XSB.TOZAG.TO с ZST.TOZAG.TO с ZMMK.TOZAG.TO с XBBZAG.TO с XCB.TO

Доходность на риск

ZEQL.TO vs. ZAG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEQL.TO
ZAG.TO
Ранг доходности на риск ZAG.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAG.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAG.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAG.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAG.TO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAG.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEQL.TO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) (ZEQL.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ZEQL.TO vs. ZAG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEQL.TOZAG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.45

-0.12

Просадки

Сравнение просадок ZEQL.TO и ZAG.TO

Максимальная просадка ZEQL.TO за все время составила -6.12%, что меньше максимальной просадки ZAG.TO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEQL.TO и ZAG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZEQL.TOZAG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.12%

-18.03%

+11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-1.99%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-3.56%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.07%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ZEQL.TO и ZAG.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZEQL.TOZAG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.87%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.05%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

4.48%

+9.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

6.54%

+6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

7.10%

+6.39%

Сравнение комиссий ZEQL.TO и ZAG.TO

ZEQL.TO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ZAG.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEQL.TO и ZAG.TO

Дивидендная доходность ZEQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности ZAG.TO в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZEQL.TO
BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)		0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		3.46%3.48%3.44%3.47%3.56%3.04%2.88%3.03%2.92%2.95%3.07%3.13%