PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEQL.TO с XHU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZEQL.TO с XHU.TO

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

ZEQL.TO (BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)) и XHU.TO (iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF) — оба фонда категории Large Cap Blend Equities — ZEQL.TO отслеживает MSCI USA Equal Weighted Index, а XHU.TO отслеживает Morningstar US Market TR CAD. Оба фонда управляются пассивно. При корреляции 0.23 их движения в цене в значительной степени независимы. ZEQL.TO взимает 0.05% в год против 0.34% у XHU.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZEQL.TO и XHU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) (ZEQL.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

ZEQL.TO

1 день
0.93%
1 месяц
3.99%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XHU.TO

1 день
-0.53%
1 месяц
-0.96%
С начала года
10.25%
6 месяцев
2.09%
1 год
11.98%
3 года*
8.42%
5 лет*
9.16%
10 лет*
7.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZEQL.TO и XHU.TO

2026 (YTD)
ZEQL.TO
BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)		0.75%
XHU.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF		-0.49%

Корреляция

Корреляция между ZEQL.TO и XHU.TO составляет 0.23 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)

iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF

Часто сравнивают с ZEQL.TO:
ZEQL.TO с TPU.TOZEQL.TO с COW.TOZEQL.TO с ETSX.TOZEQL.TO с SMVP.TOZEQL.TO с XHD.TOZEQL.TO с XMS.TOZEQL.TO с XMU.TO
Часто сравнивают с XHU.TO:
XHU.TO с CUD.TOXHU.TO с SCHDXHU.TO с VDY.TOXHU.TO с XEI.TOXHU.TO с XEQT.TOXHU.TO с XLYXHU.TO с QQQ

Доходность на риск

ZEQL.TO vs. XHU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEQL.TO
XHU.TO
Ранг доходности на риск XHU.TO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHU.TO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHU.TO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHU.TO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHU.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHU.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEQL.TO c XHU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) (ZEQL.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ZEQL.TO vs. XHU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEQL.TOXHU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.53

-0.21

Просадки

Сравнение просадок ZEQL.TO и XHU.TO

Максимальная просадка ZEQL.TO за все время составила -6.12%, что меньше максимальной просадки XHU.TO в -29.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEQL.TO и XHU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZEQL.TOXHU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.12%

-29.94%

+23.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-3.56%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-3.75%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.34%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ZEQL.TO и XHU.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZEQL.TOXHU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.59%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.97%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

12.34%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

11.89%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

14.36%

-0.87%

Сравнение комиссий ZEQL.TO и XHU.TO

ZEQL.TO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XHU.TO в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEQL.TO и XHU.TO

Дивидендная доходность ZEQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности XHU.TO в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZEQL.TO
BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)		0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHU.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF		2.50%2.75%2.72%2.86%2.63%2.60%3.18%2.25%2.52%2.27%2.38%2.30%