Сравнение ZEQL.TO с XUSC.TO
ZEQL.TO (BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)) and XUSC.TO (iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)) are both Large Cap Blend Equities funds - ZEQL.TO tracks the MSCI USA Equal Weighted Index while XUSC.TO tracks the S&P 500 3% Capped Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZEQL.TO charges 0.05%/yr vs 0.12%/yr for XUSC.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZEQL.TO и XUSC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZEQL.TO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XUSC.TO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 9.86%
- С начала года
- 13.38%
- 1 год
- 24.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZEQL.TO и XUSC.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZEQL.TO BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) | 10.29% |
XUSC.TO iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) | 11.54% |
Correlation
The correlation between ZEQL.TO and XUSC.TO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZEQL.TO vs. XUSC.TO — Ранг доходности на риск
ZEQL.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XUSC.TO
Сравнение ZEQL.TO c XUSC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) (ZEQL.TO) и iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZEQL.TO | XUSC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZEQL.TO и XUSC.TO
Максимальная просадка ZEQL.TO за все время составила -6.12%, что меньше максимальной просадки XUSC.TO в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEQL.TO и XUSC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZEQL.TO | XUSC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.12% | -18.31% | +12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.59% | -2.11% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -2.59% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEQL.TO и XUSC.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZEQL.TO | XUSC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 12.09% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 15.64% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.55% | 15.64% | -2.09% |
Сравнение комиссий ZEQL.TO и XUSC.TO
ZEQL.TO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XUSC.TO в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEQL.TO и XUSC.TO
Дивидендная доходность ZEQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности XUSC.TO в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
XUSC.TO iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) | 0.94% | 0.94% | 0.24% |
ZEQL.TO BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) | 0.69% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZEQL.TO and XUSC.TO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZEQL.TO is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZEQL.TO is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for XUSC.TO.
ZEQL.TO tracks MSCI USA Equal Weighted Index, while XUSC.TO tracks S&P 500 3% Capped Index. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.05% for ZEQL.TO and 0.12% for XUSC.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZEQL.TO и XUSC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор