PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEQ.TO с ZCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZEQ.TO с ZCN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO).

ZEQ.TO и ZCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZEQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI Europe Quality 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. ZCN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZEQ.TO и ZCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZEQ.TO и ZCN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZEQ.TO
BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF		-0.63%7.89%2.54%15.35%-12.26%25.16%6.22%33.21%-7.10%15.45%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		4.54%31.51%21.64%11.63%-5.84%25.05%5.69%22.85%-8.84%8.94%

Доходность по периодам

С начала года, ZEQ.TO показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у ZCN.TO с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции ZEQ.TO уступали акциям ZCN.TO по среднегодовой доходности: 8.58% против 12.66% соответственно.

ZEQ.TO

1 день
1.47%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.34%
1 год
2.77%
3 года*
4.53%
5 лет*
5.57%
10 лет*
8.58%

ZCN.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-4.29%
С начала года
4.54%
6 месяцев
10.66%
1 год
34.87%
3 года*
21.33%
5 лет*
14.92%
10 лет*
12.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с ZEQ.TO:
ZEQ.TO с VE.TOZEQ.TO с ZDI.TOZEQ.TO с ZWP.TOZEQ.TO с XEM.TOZEQ.TO с ZQQ.TOZEQ.TO с XEU.TOZEQ.TO с XEH.TO
Часто сравнивают с ZCN.TO:
ZCN.TO с XIC.TOZCN.TO с XIU.TOZCN.TO с ZSP.TOZCN.TO с VCE.TOZCN.TO с VDY.TOZCN.TO с XEQT.TOZCN.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий ZEQ.TO и ZCN.TO

ZEQ.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%.

ZEQ.TO
BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Доходность на риск

ZEQ.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEQ.TO
Ранг доходности на риск ZEQ.TO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEQ.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEQ.TO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEQ.TO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEQ.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEQ.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ZCN.TO
Ранг доходности на риск ZCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEQ.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEQ.TOZCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

2.29

-2.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

2.89

-2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.46

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

3.22

-2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.83

14.47

-13.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEQ.TO vs. ZCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEQ.TO на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа ZCN.TO равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEQ.TO и ZCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEQ.TOZCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

2.29

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

1.15

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.85

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.66

-0.12

Корреляция

Корреляция между ZEQ.TO и ZCN.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEQ.TO и ZCN.TO

Дивидендная доходность ZEQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности ZCN.TO в 2.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZEQ.TO
BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF		3.10%3.10%2.04%2.50%2.62%1.78%1.94%2.04%3.21%2.07%2.01%2.06%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.15%2.22%2.78%3.29%3.27%2.74%3.24%3.13%3.16%2.71%2.84%3.33%

Просадки

Сравнение просадок ZEQ.TO и ZCN.TO

Максимальная просадка ZEQ.TO за все время составила -29.13%, что меньше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEQ.TO и ZCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZEQ.TOZCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.13%

-37.18%

+8.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-11.02%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-16.25%

-4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.13%

-37.18%

+8.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-4.29%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-4.80%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.46%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEQ.TO и ZCN.TO

BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) имеют волатильность 5.66% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZEQ.TOZCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

5.62%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

10.90%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

15.29%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

13.01%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

14.96%

+0.48%