PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEQ.TO с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZEQ.TO с VIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZEQ.TO (BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - ZEQ.TO is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Quality 100% Hedged to CAD Index, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZEQ.TO returned 8.64%/yr vs 14.18%/yr for VIG. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ZEQ.TO charges 0.45%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности ZEQ.TO и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZEQ.TO торгуется в CAD, в то время как VIG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VIG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZEQ.TO показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 9.52%. За последние 10 лет акции ZEQ.TO уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 8.64% против 14.18% соответственно.

ZEQ.TO

1 день
1.03%
1 месяц
1.98%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.61%
1 год
4.51%
3 года*
5.54%
5 лет*
4.96%
10 лет*
8.64%

VIG

1 день
0.53%
1 месяц
5.54%
С начала года
9.52%
6 месяцев
7.37%
1 год
22.27%
3 года*
18.12%
5 лет*
13.90%
10 лет*
14.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZEQ.TO и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZEQ.TO
BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF		2.94%7.89%2.54%15.35%-12.26%25.16%6.22%33.21%-7.10%15.45%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		9.52%8.93%27.04%11.99%-3.37%22.64%13.48%23.25%6.22%14.44%

Correlation

The correlation between ZEQ.TO and VIG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2014 г.

0.49

The correlation between ZEQ.TO and VIG has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZEQ.TO и VIG

Секторы
ZEQ.TO
VIG

Здравоохранение

24.5%
16.5%

Промышленность

22.4%
11.8%

Потребительский защитный сектор

15.3%
10.1%

Технологии

10.2%
26.2%

Потребительский циклический сектор

9.8%
4.7%

Финансовые услуги

9.7%
20.6%

Сырьевые материалы

6.2%
3.5%

Коммуникационные услуги

1.5%
0.5%

Коммунальные услуги

0.3%
3.2%

Энергетика

-

3.5%

Недвижимость

-

-

Здравоохранение

ZEQ.TO
24.5%
VIG
16.5%

Промышленность

ZEQ.TO
22.4%
VIG
11.8%

Потребительский защитный сектор

ZEQ.TO
15.3%
VIG
10.1%

Технологии

ZEQ.TO
10.2%
VIG
26.2%

Потребительский циклический сектор

ZEQ.TO
9.8%
VIG
4.7%

Финансовые услуги

ZEQ.TO
9.7%
VIG
20.6%

Сырьевые материалы

ZEQ.TO
6.2%
VIG
3.5%

Коммуникационные услуги

ZEQ.TO
1.5%
VIG
0.5%

Коммунальные услуги

ZEQ.TO
0.3%
VIG
3.2%

Энергетика

ZEQ.TO

-

VIG
3.5%

Недвижимость

ZEQ.TO

-

VIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с ZEQ.TO:
ZEQ.TO с ZEQT.TOZEQ.TO с ZQQ.TOZEQ.TO с XEM.TOZEQ.TO с ZWP.TOZEQ.TO с ZUQ.TOZEQ.TO с VE.TOZEQ.TO с XEU.TO
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

ZEQ.TO vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEQ.TO
Ранг доходности на риск ZEQ.TO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEQ.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEQ.TO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEQ.TO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEQ.TO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEQ.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEQ.TO c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEQ.TOVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
2.21

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
3.16

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.40

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

3.22

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.20

12.09

-10.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEQ.TO vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEQ.TO на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEQ.TO и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEQ.TOVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

2.21

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

1.11

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.97

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.11

-0.56

Просадки

Сравнение просадок ZEQ.TO и VIG

Максимальная просадка ZEQ.TO за все время составила -29.13%, что больше максимальной просадки VIG в -25.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEQ.TO и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZEQ.TOVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.13%

-25.31%

-3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-6.94%

-4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.47%

-15.28%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-18.08%

-2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.13%

-25.31%

-3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

0.00%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-2.57%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

1.85%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEQ.TO и VIG

BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что ZEQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZEQ.TOVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

1.98%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

7.80%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

10.12%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

12.53%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

14.63%

+0.88%

Сравнение комиссий ZEQ.TO и VIG

ZEQ.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEQ.TO и VIG

Дивидендная доходность ZEQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности VIG в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.46%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%
ZEQ.TO
BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF		2.99%3.10%2.04%2.50%2.62%1.78%1.94%2.04%3.21%2.07%2.01%2.06%

Часто задаваемые вопросы

ZEQ.TO and VIG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.45% for ZEQ.TO.

ZEQ.TO is categorized as Europe Equities, while VIG is Dividend. ZEQ.TO tracks MSCI Europe Quality 100% Hedged to CAD Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: BMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for ZEQ.TO and 0.04% for VIG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZEQ.TO и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор