PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEO.TO с ZWB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZEO.TO с ZWB.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZEO.TO (BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF) and ZWB.TO (BMO Covered Call Canadian Banks ETF) are both exchange-traded funds - ZEO.TO is a Energy Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index, while ZWB.TO is a Financials Equities fund actively managed by BMO. ZEO.TO is passively managed, while ZWB.TO is actively managed. Over the past 10 years, ZEO.TO returned 10.56%/yr vs 12.33%/yr for ZWB.TO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ZEO.TO charges 0.60%/yr vs 0.71%/yr for ZWB.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZEO.TO и ZWB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZEO.TO показывает доходность 39.02%, что значительно выше, чем у ZWB.TO с доходностью 17.82%. За последние 10 лет акции ZEO.TO уступали акциям ZWB.TO по среднегодовой доходности: 10.56% против 12.33% соответственно.

ZEO.TO

1 день
0.94%
1 месяц
3.20%
С начала года
39.02%
6 месяцев
33.05%
1 год
53.94%
3 года*
27.67%
5 лет*
25.66%
10 лет*
10.56%

ZWB.TO

1 день
1.37%
1 месяц
6.22%
С начала года
17.82%
6 месяцев
20.64%
1 год
52.18%
3 года*
26.84%
5 лет*
14.13%
10 лет*
12.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZEO.TO и ZWB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		39.02%12.35%21.51%5.98%39.67%63.65%-28.56%16.50%-25.62%-12.74%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		17.82%34.91%19.41%6.67%-11.00%30.81%1.68%14.32%-8.08%11.52%

Correlation

The correlation between ZEO.TO and ZWB.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2011 г.

0.47

The correlation between ZEO.TO and ZWB.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZEO.TO и ZWB.TO

Секторы
ZEO.TO
ZWB.TO

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

ZEO.TO
100.0%
ZWB.TO

-

Сырьевые материалы

ZEO.TO

-

ZWB.TO

-

Коммуникационные услуги

ZEO.TO

-

ZWB.TO

-

Потребительский циклический сектор

ZEO.TO

-

ZWB.TO

-

Потребительский защитный сектор

ZEO.TO

-

ZWB.TO

-

Финансовые услуги

ZEO.TO

-

ZWB.TO
100.0%

Здравоохранение

ZEO.TO

-

ZWB.TO

-

Промышленность

ZEO.TO

-

ZWB.TO

-

Недвижимость

ZEO.TO

-

ZWB.TO

-

Технологии

ZEO.TO

-

ZWB.TO

-

Коммунальные услуги

ZEO.TO

-

ZWB.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF

BMO Covered Call Canadian Banks ETF

Часто сравнивают с ZEO.TO:
ZEO.TO с XEG.TOZEO.TO с NRGY.TOZEO.TO с ENCC.TOZEO.TO с XLEZEO.TO с ZWEN.TOZEO.TO с VFV.TOZEO.TO с HXT.TO
Часто сравнивают с ZWB.TO:
ZWB.TO с ZEB.TOZWB.TO с ZWC.TOZWB.TO с VDY.TOZWB.TO с VFV.TOZWB.TO с XDIV.TOZWB.TO с RBNK.TOZWB.TO с SRU-UN.TO

Доходность на риск

ZEO.TO vs. ZWB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEO.TO
Ранг доходности на риск ZEO.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEO.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEO.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEO.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEO.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEO.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ZWB.TO
Ранг доходности на риск ZWB.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWB.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWB.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEO.TO c ZWB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEO.TOZWB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
4.61

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
6.38

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.89

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.68

6.70

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.32

30.09

-11.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEO.TO vs. ZWB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEO.TO на текущий момент составляет 3.22, что ниже коэффициента Шарпа ZWB.TO равного 4.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEO.TO и ZWB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEO.TOZWB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

4.61

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

1.12

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.79

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.75

-0.75

Просадки

Сравнение просадок ZEO.TO и ZWB.TO

Максимальная просадка ZEO.TO за все время составила -77.71%, что больше максимальной просадки ZWB.TO в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEO.TO и ZWB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZEO.TOZWB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.71%

-39.36%

-38.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-7.82%

-1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-14.05%

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.59%

-25.26%

+2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.03%

-39.36%

-32.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-0.51%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.97%

-5.56%

-16.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.74%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEO.TO и ZWB.TO

BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что ZEO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZEO.TOZWB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

4.41%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

10.03%

+4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

11.37%

+5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

12.65%

+8.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.27%

15.68%

+11.59%

Сравнение комиссий ZEO.TO и ZWB.TO

ZEO.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ZWB.TO в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEO.TO и ZWB.TO

Дивидендная доходность ZEO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности ZWB.TO в 4.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		2.56%3.42%3.86%4.82%4.69%3.27%5.54%3.55%3.57%2.46%2.50%4.09%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		4.95%5.38%6.66%7.62%7.30%5.46%5.80%5.53%5.59%4.80%5.04%5.64%

Часто задаваемые вопросы

ZEO.TO and ZWB.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZEO.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZEO.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.71% for ZWB.TO.

ZEO.TO is categorized as Energy Equities, while ZWB.TO is Financials Equities. Their fees differ too: 0.60% for ZEO.TO and 0.71% for ZWB.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZEO.TO и ZWB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор